| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1 绪论 | 第11-22页 |
| ·权证的背景知识 | 第11-17页 |
| ·权证的概念 | 第11-12页 |
| ·权证的分类 | 第12-13页 |
| ·权证的要素 | 第13-15页 |
| ·权证的特点和作用 | 第15-17页 |
| ·选题的背景和意义 | 第17-18页 |
| ·研究的方法、目的及框架 | 第18-21页 |
| ·研究的方法和目的 | 第18页 |
| ·研究框架 | 第18-21页 |
| ·本文的创新点 | 第21-22页 |
| 2 研究进展 | 第22-28页 |
| ·国外研究进展 | 第22-24页 |
| ·国内研究进展 | 第24-28页 |
| 3 权证在事件期对标的股票收益率和流动性影响的实证分析 | 第28-41页 |
| ·样本选取和数据来源 | 第28页 |
| ·权证在行权日前后对标的股票的收益率的影响 | 第28-35页 |
| ·事件研究方法 | 第28-31页 |
| ·实际收益率的度量 | 第31页 |
| ·异常收益率的度量 | 第31-32页 |
| ·模型的选择 | 第32-35页 |
| ·显著性检验 | 第35页 |
| ·权证在事件期对标的股票流动性的影响 | 第35-41页 |
| ·模型的选择 | 第37页 |
| ·实证分析及结论 | 第37-41页 |
| 4 事件期权证标的股票的风险变化 | 第41-50页 |
| ·权证对标的股票风险的影响 | 第41-42页 |
| ·Bootstrap方法 | 第42-43页 |
| ·Bootstrap方法概述 | 第42页 |
| ·Bootstrap方法的基本思想 | 第42-43页 |
| ·Pareto极值理论 | 第43-50页 |
| ·Pareto极值的定理 | 第43-44页 |
| ·各权证的QQ图和拟合图 | 第44-50页 |
| 5 结论、建议及展望 | 第50-55页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·权证市场存在的问题 | 第51-52页 |
| ·投机现象明显 | 第51页 |
| ·交易制度不尽完善 | 第51-52页 |
| ·解决问题的方法或建议 | 第52-53页 |
| ·对广大投资者的投资理念进行正确的引导 | 第52页 |
| ·引入做市商 | 第52-53页 |
| ·调整涨跌停幅度 | 第53页 |
| ·加强权证的监管 | 第53页 |
| ·本文的不足之处及展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 | 第59-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 攻读硕士期间的科研成果 | 第65页 |