| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第1章 导论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究方法与框架结构 | 第12-14页 |
| 1.3 创新与不足 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-24页 |
| 2.1 利率风险的界定 | 第15-16页 |
| 2.2 商业银行利率风险研究综述 | 第16-19页 |
| 2.2.1 国外研究综述 | 第16-18页 |
| 2.2.2 国内研究综述 | 第18-19页 |
| 2.3 商业银行利率风险度量模型 | 第19-24页 |
| 2.3.1 利率敏感性缺口模型 | 第19-20页 |
| 2.3.2 持续期缺口模型 | 第20-21页 |
| 2.3.3 VaR模型 | 第21-23页 |
| 2.3.4 小结 | 第23-24页 |
| 第3章 利率市场化改革与商业银行利率风险识别 | 第24-39页 |
| 3.1 我国利率市场化改革进程回顾 | 第24-25页 |
| 3.2 利率水平波动情况 | 第25-26页 |
| 3.3 利率市场化背景下我国商业银行利率风险的类型与表现 | 第26-36页 |
| 3.3.1 商业银行阶段性利率风险分析 | 第26-30页 |
| 3.3.2 商业银行恒久性利率风险分析 | 第30-36页 |
| 3.4 我国商业银行利率风险管理中存在的问题 | 第36-39页 |
| 3.4.1 盈利模式单一 | 第36-37页 |
| 3.4.2 利率衍生品市场发展滞后 | 第37-38页 |
| 3.4.3 利率风险管理体系不完善 | 第38-39页 |
| 第4章 我国商业银行利率风险度量实证研究 | 第39-52页 |
| 4.1 模型介绍 | 第39-40页 |
| 4.2 样本及数据说明 | 第40-42页 |
| 4.3 数据检验及结果分析 | 第42-46页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第42-43页 |
| 4.3.2 正态性检验 | 第43-45页 |
| 4.3.3 自相关性检验 | 第45页 |
| 4.3.4 条件异方差检验 | 第45-46页 |
| 4.4 基于GARCH模型的VaR计算 | 第46-49页 |
| 4.4.1 GARCH模型的建立 | 第46-48页 |
| 4.4.2 VaR的计算及描述 | 第48-49页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第49-52页 |
| 第5章 研究结论及对策建议 | 第52-55页 |
| 5.1 研究结论 | 第52-53页 |
| 5.2 对策建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附件 | 第59页 |