| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-9页 |
| 1.2 研究内容 | 第9页 |
| 1.3 本文的结构与创新 | 第9-11页 |
| 第二章 BIAS系列指标研究 | 第11-28页 |
| 2.1 原始BIAS指标 | 第11-22页 |
| 2.1.1 原始BIAS指标介绍 | 第11-13页 |
| 2.1.2 BIAS参数选择与策略调整 | 第13-14页 |
| 2.1.3 传统BIAS策略改进 | 第14-21页 |
| 2.1.4 修改后的策略表现 | 第21-22页 |
| 2.2 引入成交量的BIAS_V指标 | 第22-24页 |
| 2.3 基于遗忘因子和成交量加权的BIAS_VT指标 | 第24-26页 |
| 2.3.1 艾宾浩斯遗忘曲线 | 第24-26页 |
| 2.4 BIAS指标合并 | 第26-28页 |
| 第三章 MACD系列指标研究 | 第28-39页 |
| 3.1 原始MACD指标 | 第28-32页 |
| 3.1.1 原始MACD指标介绍 | 第28-29页 |
| 3.1.2 MACD策略改良 | 第29-32页 |
| 3.2 包思的平稳MACD指标 | 第32-34页 |
| 3.3 引入成交量的MACD_V指标 | 第34-35页 |
| 3.4 基于遗忘因子和成交量加权的MACD_VT指标 | 第35-36页 |
| 3.5 MACD系列指标实证检验 | 第36-37页 |
| 3.6 MACD系列指标组合 | 第37-39页 |
| 第四章 RSI系列指标研究 | 第39-49页 |
| 4.1 原始RSI指标 | 第39-43页 |
| 4.1.1 原始RSI指标介绍 | 第39-41页 |
| 4.1.2 RSI策略调整与参数选择 | 第41-42页 |
| 4.1.3 RSI指标及其表现 | 第42-43页 |
| 4.2 引入成交量的RSI_V指标 | 第43-45页 |
| 4.3 添加成交量和遗忘因子的RSI_VT指标 | 第45-47页 |
| 4.4 RSI系列指标组合使用 | 第47-49页 |
| 第五章 止损止盈 | 第49-56页 |
| 5.1 固定止损止盈策略 | 第49-50页 |
| 5.2 跟踪止损策略 | 第50-51页 |
| 5.3 波动性止损策略 | 第51-54页 |
| 5.4 改良后的组合指标 | 第54-56页 |
| 第六章 指标合并 | 第56-66页 |
| 6.1 数据的预处理 | 第56-57页 |
| 6.2 随机森林树算法 | 第57-59页 |
| 6.2.1 决策树 | 第57-58页 |
| 6.2.2 随机森林树算法 | 第58-59页 |
| 6.3 支持向量机SVM算法 | 第59-61页 |
| 6.4 人工神经网络算法 | 第61-64页 |
| 6.5 样本外检测 | 第64-66页 |
| 第七章 结论与展望 | 第66-67页 |
| 7.1 结论 | 第66页 |
| 7.2 展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第70页 |