| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景与目的 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 研究内容、研究方法与技术路线 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第13页 |
| 1.4 可能存在的创新点与不足 | 第13-16页 |
| 2 理论回顾与文献综述 | 第16-22页 |
| 2.1 概念界定 | 第16-17页 |
| 2.1.1 期货合约与期货交易 | 第16页 |
| 2.1.2 期货市场 | 第16-17页 |
| 2.2 关于价格发现功能的理论研究情况 | 第17-18页 |
| 2.2.1 持有成本理论与仓储理论 | 第17-18页 |
| 2.2.2 预期价格理论 | 第18页 |
| 2.3 关于期货与现货市场价格动态关系的研究情况 | 第18-22页 |
| 2.3.1 期货市场与现货市场的价格波动传导 | 第18-19页 |
| 2.3.2 期货市场和现货市场价格之间的波动溢出效应 | 第19-20页 |
| 2.3.3 文献述评 | 第20-22页 |
| 3 我国小麦期现货市场情况及合约修改内容 | 第22-32页 |
| 3.1 我国小麦现货市场情况 | 第22-23页 |
| 3.2 我国小麦期货市场情况 | 第23-26页 |
| 3.2.1 国内期货市场的发展情况 | 第23-24页 |
| 3.2.2 郑州商品交易所简介 | 第24-25页 |
| 3.2.3 小麦期货市场发展现状 | 第25-26页 |
| 3.3 小麦期货合约修改具体内容及其影响 | 第26-32页 |
| 4 小麦期货与现货价格引导关系 | 第32-46页 |
| 4.1 数据选择与模型介绍 | 第32-35页 |
| 4.1.1 数据选择与处理 | 第32页 |
| 4.1.2 模型介绍 | 第32-35页 |
| 4.2 强麦期货市场与现货市场价格引导关系分析 | 第35-40页 |
| 4.2.1 单位根检验与协整检验 | 第35-36页 |
| 4.2.2 误差修正模型 | 第36-37页 |
| 4.2.3 格兰杰因果检验 | 第37页 |
| 4.2.4 脉冲响应 | 第37-38页 |
| 4.2.5 方差分解 | 第38-40页 |
| 4.3 普麦(硬麦)期货市场与现货市场价格引导关系分析 | 第40-45页 |
| 4.3.1 单位根检验与协整检验 | 第40-41页 |
| 4.3.2 误差修正模型 | 第41-42页 |
| 4.3.3 格兰杰因果检验 | 第42页 |
| 4.3.4 脉冲响应 | 第42-43页 |
| 4.3.5 方差分解 | 第43-45页 |
| 4.4 小结 | 第45-46页 |
| 5 小麦期货与现货价格波动溢出效应 | 第46-52页 |
| 5.1 数据选择与模型介绍 | 第46-48页 |
| 5.1.1 数据选择与处理 | 第46页 |
| 5.1.2 模型介绍 | 第46-48页 |
| 5.2 小麦期货市场与现货市场价格波动溢出效应分析 | 第48-51页 |
| 5.2.1 描述性统计 | 第48-49页 |
| 5.2.2 自相关检验与平稳性检验 | 第49页 |
| 5.2.3 BEKK-GARCH模型结果分析 | 第49-51页 |
| 5.3 小结 | 第51-52页 |
| 6 结论与建议 | 第52-54页 |
| 6.1 结论 | 第52-53页 |
| 6.2 政策建议 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
