风险模型下带投资的红利策略研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第7-9页 |
| 1.1 破产理论 | 第7页 |
| 1.2 本文的主要工作 | 第7-9页 |
| 第二章 预备知识 | 第9-19页 |
| 2.1 投资组合 | 第9-11页 |
| 2.1.1 单时期投资组合 | 第9-10页 |
| 2.1.2 多时期投资策略 | 第10-11页 |
| 2.2 效用函数 | 第11-12页 |
| 2.3 风险模型 | 第12-19页 |
| 2.3.1 基本概念 | 第12页 |
| 2.3.2 经典风险模型及其推广 | 第12-15页 |
| 2.3.3 Gerber-Shiu函数 | 第15页 |
| 2.3.4 分红策略 | 第15-19页 |
| 第三章 动态资金注入的最优投资策略 | 第19-29页 |
| 3.1 投资策略 | 第19-21页 |
| 3.2 数值模拟 | 第21-29页 |
| 3.2.1 模拟1 | 第24页 |
| 3.2.2 模拟2 | 第24-26页 |
| 3.2.3 模拟3 | 第26-29页 |
| 第四章 Omega模型下的分红策略 | 第29-37页 |
| 4.1 模型及其介绍 | 第29页 |
| 4.2 最优分红策略 | 第29-34页 |
| 4.2.1 直接红利 | 第30-31页 |
| 4.2.2 间接红利 | 第31-34页 |
| 4.3 最优分红策略 | 第34-35页 |
| 4.4 т的分布 | 第35-37页 |
| 第五章 总结与展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-45页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文清单 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 学位论文答辩委员会决议 | 第47页 |
