| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第1章 导论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外相关研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内相关研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.3 文献综述 | 第13页 |
| 1.3 本文的研究内容与研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 第2章 相关概念界定及我国利率市场化改革回顾 | 第14-18页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第14页 |
| 2.2 我国利率市场化改革回顾 | 第14-18页 |
| 2.2.1 我国利率市场化的改革进程回顾 | 第14-15页 |
| 2.2.2 利率市场化的内涵 | 第15-16页 |
| 2.2.3 利率市场化改革所具备的现实意义 | 第16-18页 |
| 第3章 利率市场化背景下商业银行利率风险及管理问题 | 第18-24页 |
| 3.1 利率风险类型划分 | 第18-19页 |
| 3.2 利率市场化针对利率风险产生的影响 | 第19-21页 |
| 3.3 利率风险管理的重要性 | 第21页 |
| 3.4 当前我国商业银行在利率风险管理方面暴露出的问题 | 第21-24页 |
| 3.4.1 大型商业银行利率风险管理存在的问题 | 第21-22页 |
| 3.4.2 中小型商业银行利率风险管理主要问题分析 | 第22-24页 |
| 第4章 利率风险管理相关理论及度量模型 | 第24-33页 |
| 4.1 利率风险管理理论 | 第24-25页 |
| 4.1.1 资产负债理论 | 第24页 |
| 4.1.2 表外管理理论 | 第24-25页 |
| 4.2 利率风险管理度量模型 | 第25-33页 |
| 4.2.1 利率敏感性缺口模型 | 第25-27页 |
| 4.2.2 久期模型与久期缺口理论分析 | 第27-30页 |
| 4.2.3 VAR分析法 | 第30-32页 |
| 4.2.4 对比结论 | 第32-33页 |
| 第5章 我国商业银行利率风险管理适用模型及管理策略 | 第33-37页 |
| 5.1 VAR模型的应用 | 第33-35页 |
| 5.1.1 建立VAR模型针对我国商业银行业具备重大价值 | 第33-34页 |
| 5.1.2 能够给VAR方法的应用奠定基础条件 | 第34-35页 |
| 5.2 我国商业银行利率风险管理策略分析 | 第35-37页 |
| 5.2.1 表内管理策略 | 第35-36页 |
| 5.2.2 表外管理策略 | 第36-37页 |
| 第6章 商业银行利率风险管理对策建议 | 第37-43页 |
| 6.1 面向大型商业银行提出的对策建议 | 第37-38页 |
| 6.1.1 强化利率风险管理意识，构建多层次管理机制 | 第37页 |
| 6.1.2 促进业务创新，转变服务理念，建立“互联网+”新模式 | 第37-38页 |
| 6.1.3 改进金融产品定价机制 | 第38页 |
| 6.2 面向中小型商业银行提出的对策建议 | 第38-41页 |
| 6.2.1 明确市场定位，实施差异化经营策略 | 第38-39页 |
| 6.2.2 强化银行之间的合作互助，构建“互联网+”共享信息平台 | 第39-40页 |
| 6.2.3 寻求新的利润增长点，提高利率风险抵御能力 | 第40页 |
| 6.2.4 积极引进与培养利率风险管理专业人才 | 第40-41页 |
| 6.3 面向外部经营环境提出的对策建议 | 第41-43页 |
| 6.3.1 推动金融创新与金融市场深化发展 | 第41页 |
| 6.3.2 强化利率风险监管力度 | 第41-42页 |
| 6.3.3 健全政策利率体系，畅通利率传导机制 | 第42-43页 |
| 第7章 结论与展望 | 第43-45页 |
| 7.1 研究结论 | 第43页 |
| 7.2 研究展望 | 第43-44页 |
| 7.3 创新与不足 | 第44-45页 |
| 7.3.1 本文的创新点 | 第44页 |
| 7.3.2 本文的不足 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
