| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 导论 | 第9-12页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究框架 | 第10页 |
| 1.3 中国铜、铝、锌期货交易情况简介 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-18页 |
| 2.1 萨缪尔森效应 | 第12-15页 |
| 2.2 期望理论 | 第15-16页 |
| 2.3 均值回归 | 第16-18页 |
| 第三章 理论基础 | 第18-24页 |
| 3.1 萨缪尔森效应的提出 | 第18-21页 |
| 3.1.1 价格的普遍随机模型 | 第18-19页 |
| 3.1.2 未考虑利率因素时期货价格的确定 | 第19-20页 |
| 3.1.3 加入利率因素的价格确定 | 第20页 |
| 3.1.4 关于萨缪尔森效应的解释 | 第20-21页 |
| 3.1.5 对Samuelson文章的评论 | 第21页 |
| 3.2 萨缪尔森效应研究的理论发展 | 第21-22页 |
| 3.3 本文的理论思考 | 第22-24页 |
| 第四章 初步的统计检验 | 第24-29页 |
| 4.1 中国有色金属期货合约简介 | 第24页 |
| 4.2 数据的选择与处理 | 第24-25页 |
| 4.3 研究方法 | 第25-26页 |
| 4.4 铜 | 第26页 |
| 4.5 铝 | 第26-27页 |
| 4.6 锌 | 第27-28页 |
| 4.7 总结 | 第28-29页 |
| 第五章 逆萨缪尔森效应的回归分析 | 第29-45页 |
| 5.1 关于逆萨缪尔森效应是否整体存在的回归分析 | 第29-34页 |
| 5.1.1 数据的选取和处理 | 第29-30页 |
| 5.1.2 模型说明 | 第30-31页 |
| 5.1.3 铜 | 第31-32页 |
| 5.1.4 铝 | 第32-33页 |
| 5.1.5 锌 | 第33-34页 |
| 5.1.6 总结 | 第34页 |
| 5.2 关于逆萨缪尔森效应是否在各月内存在的回归分析 | 第34-44页 |
| 5.2.1 数据的选取和初步处理 | 第35-37页 |
| 5.2.2 模型的建立和数据的再处理 | 第37-39页 |
| 5.2.3 SUR法简介 | 第39页 |
| 5.2.4 铜 | 第39-41页 |
| 5.2.5 铝 | 第41-42页 |
| 5.2.6 锌 | 第42-43页 |
| 5.2.7 总结 | 第43-44页 |
| 5.3 对逆萨缪尔森效应实证的总结 | 第44-45页 |
| 第六章 对实证结果的理论解释 | 第45-47页 |
| 第七章 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-55页 |
| 附录1 公平的期货定价定理及其普遍性的证明 | 第51-52页 |
| 附录2 上海期货交易所阴极铜标准合约 | 第52-53页 |
| 附录3 上海期货交易所铝期货标准合约 | 第53页 |
| 附录4 上海期货交易所锌期货标准合约 | 第53-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |