| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 前言 | 第9-14页 |
| ·分红保底型基金的概念 | 第9-12页 |
| ·保底型基金的来源与发展现状 | 第9-10页 |
| ·保底型基金的条款 | 第10-12页 |
| ·本文的研究意义 | 第12页 |
| ·本文的研究内容 | 第12-13页 |
| ·本文的结构组织安排 | 第13-14页 |
| 第二章 期权的定价理论保底型基金及指数基金 | 第14-32页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第14页 |
| ·期权定价理论的历史 | 第14页 |
| ·金融衍生工具的分类 | 第14页 |
| ·线性金融衍生工具的种类与定价 | 第14-17页 |
| ·线性金融衍生工具的种类 | 第14-15页 |
| ·线性金融衍生工具的定价 | 第15-17页 |
| ·非线性金融衍生工具的定价 | 第17-21页 |
| ·经典的期权定价理论 | 第17-18页 |
| ·Black-Scholes公式模型 | 第18-19页 |
| ·Black-Scholes公式的基本结论 | 第19页 |
| ·Merton模型 | 第19页 |
| ·BOMP模型 | 第19-20页 |
| ·非线性金融衍生工具定价模型的理论与现实意义 | 第20-21页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第21-22页 |
| ·二叉树定价模型 | 第22-25页 |
| ·有限差分法定价模型 | 第25-28页 |
| ·保底型基金的发展 | 第28-29页 |
| ·保底型基金的起源 | 第28页 |
| ·保底型基金在国内的发展 | 第28-29页 |
| ·指数型基金的发展 | 第29-32页 |
| ·指数型基金的历史与现状 | 第29-30页 |
| ·指数型基金的特点 | 第30-32页 |
| 第三章 基金定价的理论 | 第32-35页 |
| ·经典的基金定价理论—贴现定价模型 | 第32页 |
| ·保底型基金的定价理论及技术保本增值原理 | 第32-35页 |
| ·保底型基金的定价理论概述 | 第33页 |
| ·CPPI | 第33-35页 |
| 第四章 "分红保底型基金"定价过程中的风险中性原理 | 第35-39页 |
| ·金融衍生工具的定价 | 第35-37页 |
| ·风险中性原理的概念与特点 | 第37页 |
| ·利用风险中性原理计算期权的价值 | 第37-38页 |
| ·应用风险中性原理的前提条件 | 第38-39页 |
| 第五章 Monte Carlo模拟仿真的原理 | 第39-45页 |
| ·Monte Carlo模拟仿真的基本思想 | 第39-40页 |
| ·Monte Carlo模拟仿真的求解步骤 | 第40-41页 |
| ·Monte Carlo模拟仿真的优点 | 第41-42页 |
| ·期权定价的Monte Carlo方法 | 第42页 |
| ·Monte Carlo方法对标的资产价格路径的模拟及离散化 | 第42页 |
| ·基于Excel的Monte Carlo模拟仿真 | 第42-45页 |
| ·Monte Carlo模拟仿真所需的Excel函数 | 第42-43页 |
| ·用Excel VBA对Monte Carlo仿真的技术实现 | 第43-45页 |
| 第六章 "与股指挂钩的分红保底型基金"的条款设计与定价实证研究 | 第45-61页 |
| ·"与股票指数挂钩的分红保底型基金"的标的资产—指数型基金概述 | 第45-46页 |
| ·"与股票指数挂钩的分红保底型基金"的标的资产物—"万家180指数证券投资基金(519180)"及其参数较准 | 第46-49页 |
| ·股票指数及分红保底型基金的概述 | 第49-50页 |
| ·"与股票指数挂钩的分红保底型基金"的设计条款 | 第50-52页 |
| ·对"与股票指数挂钩的分红保底型基金"的建模和定价 | 第52-54页 |
| ·关于Monte Carlo模拟仿真对"与股票指数挂钩的分红保底型基金"定价精度的提高 | 第54-55页 |
| ·对"与股票指数挂钩的分红保底型基金"的敏感性分析 | 第55-57页 |
| ·Monte Carlo模拟仿真的定价结果与现实值的比较与分析 | 第57-61页 |
| 第七章 结束语 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录 | 第66-67页 |
