| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 贷款组合优化模型的研究现状概述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 投资组合优化模型的研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 贷款组合优化模型的研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 基于银行风险限额配置模型的研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.4 现有研究存在的问题及拟解决的思路 | 第16页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第17页 |
| 1.3.3 研究框架 | 第17-18页 |
| 1.4 主要创新与特色 | 第18-19页 |
| 2 贷款下偏风险原理 | 第19-27页 |
| 2.1 贷款组合配置的原理 | 第19页 |
| 2.2 区间数常用运算及序关系 | 第19-22页 |
| 2.2.1 区间数常用运算 | 第19-20页 |
| 2.2.2 区间数的序关系 | 第20-22页 |
| 2.3 下偏风险 | 第22-24页 |
| 2.4 基于行业与期限影响贷款配置的理论 | 第24-25页 |
| 2.5 基于存量与增量叠加的全部贷款 | 第25-26页 |
| 2.6 本章小结 | 第26-27页 |
| 3 基于下偏风险控制的全部贷款组合优化模型的构建 | 第27-40页 |
| 3.1 模型构建的基本原理与步骤 | 第27-28页 |
| 3.2 贷款下偏风险区间的建立 | 第28-37页 |
| 3.2.1 区间数下偏风险的构建 | 第28-31页 |
| 3.2.2 本研究与现有研究的对比 | 第31页 |
| 3.2.3 贷款收益下偏风险区间的建立 | 第31-33页 |
| 3.2.4 基于不同行业不同期限贷款组合风险的建立 | 第33-37页 |
| 3.3 基于下偏风险控制的全部贷款组合优化模型的建立 | 第37-39页 |
| 3.3.1 目标函数的建立 | 第37页 |
| 3.3.2 基于全部贷款组合的下偏风险约束条件 | 第37-38页 |
| 3.3.3 基于行业集中度风险控制的约束条件 | 第38-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 4 应用实例 | 第40-55页 |
| 4.1 数据的收集与处理 | 第40-45页 |
| 4.1.1 历史数据的收集 | 第40-42页 |
| 4.1.2 数据初步处理 | 第42-45页 |
| 4.2 模型的建立 | 第45-48页 |
| 4.2.1 目标函数的建立 | 第45页 |
| 4.2.2 约束条件的建立 | 第45-48页 |
| 4.3 模型求解 | 第48-50页 |
| 4.4 对比分析 | 第50-54页 |
| 4.4.1 对比模型 1 | 第50-52页 |
| 4.4.2 对比模型 2 | 第52-54页 |
| 4.4.3 对比结果 | 第54页 |
| 4.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |