美式回望期权同伦近似解的研究
| 中文摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 插图目录 | 第6-7页 |
| 第一章 前言 | 第7-12页 |
| §1.1 模型的金融背景介绍 | 第7-10页 |
| §1.1.1 Black-Scholes模型简介 | 第7-9页 |
| §1.1.2 回望期权简介 | 第9-10页 |
| §1.2 同伦分析方法简介 | 第10-11页 |
| §1.3 本文的主要工作 | 第11-12页 |
| 第二章 回望期权的数学模型描述及数学方法 | 第12-21页 |
| §2.1 美式回望期权的数学模型 | 第12-14页 |
| §2.2 同伦分析法 | 第14-16页 |
| §2.3 美式回望期权同伦方程的构造 | 第16-21页 |
| 第三章 美式回望期权的同伦解析近似解 | 第21-36页 |
| §3.1 同伦方程的拉普拉斯变换求解 | 第21-24页 |
| §3.2 同伦分析法近似求解的收敛性讨论 | 第24-28页 |
| §3.2.1 零阶形变方程的收敛性讨论 | 第26-27页 |
| §3.2.2 高阶形变方程的收敛性讨论 | 第27-28页 |
| §3.3 同伦分析近似解 | 第28-36页 |
| §3.3.1 取定参数下的近似解 | 第29-31页 |
| §3.3.2 不同波动率下的近似解 | 第31-33页 |
| §3.3.3 不同无风险利率下的近似解 | 第33-34页 |
| §3.3.4 不同红利下的近似解 | 第34-36页 |
| 第四章 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 硕士期间完成和发表的论文 | 第41页 |
