我国分级基金的套利策略研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-10页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第8页 |
| 1.2 研究的内容和方法 | 第8-9页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第9-10页 |
| 2 我国分级基金的运作机制 | 第10-21页 |
| 2.1 分级基金的发展现状 | 第11-14页 |
| 2.2 分级基金份额特征 | 第14-17页 |
| 2.2.1 优先类份额特征 | 第14-15页 |
| 2.2.2 进取类份额特征 | 第15-17页 |
| 2.3 分级基金杠杆特征 | 第17-19页 |
| 2.4 分级基金的折算机制 | 第19-21页 |
| 2.4.1 定期折算 | 第19页 |
| 2.4.2 不定期折算 | 第19-21页 |
| 3 我国分级基金套利策略分析 | 第21-33页 |
| 3.1 分级基金套利标的选取 | 第21-27页 |
| 3.1.1 风格投资套利标的 | 第22页 |
| 3.1.2 行业投资套利标的 | 第22-26页 |
| 3.1.3 主题投资套利标的 | 第26页 |
| 3.1.4 相似标的的选取原则 | 第26-27页 |
| 3.2 分级基金折溢价率分析 | 第27-28页 |
| 3.3 分级基金套利策略 | 第28-31页 |
| 3.3.1 分级基金的套利机制 | 第28-30页 |
| 3.3.2 整体折溢价套利策略 | 第30-31页 |
| 3.4 分级基金模拟套利 | 第31-33页 |
| 3.4.1 套利可行性分析 | 第31-32页 |
| 3.4.2 场景模拟 | 第32-33页 |
| 4 分级基金套利交易案例分析 | 第33-44页 |
| 4.1 数据选取 | 第33-34页 |
| 4.2 数据分析 | 第34-40页 |
| 4.3 数据结果 | 第40-41页 |
| 4.4 分级基金套利风险 | 第41-44页 |
| 4.4.1 时滞风险 | 第41-42页 |
| 4.4.2 流动性风险 | 第42-43页 |
| 4.4.3 操作风险 | 第43页 |
| 4.4.4 市场风险 | 第43页 |
| 4.4.5 价格风险 | 第43-44页 |
| 5 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
