| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 因果关系理论简介 | 第12-13页 |
| 1.2.1 格兰杰因果关系 | 第12页 |
| 1.2.2 新型因果关系 | 第12-13页 |
| 1.3 论文研究内容和方法 | 第13-14页 |
| 1.4 论文结构 | 第14-15页 |
| 1.5 文献综述 | 第15-19页 |
| 1.5.1 国内研究 | 第15-16页 |
| 1.5.2 国外研究 | 第16-19页 |
| 第二章 因果关系理论介绍 | 第19-29页 |
| 2.1 引言 | 第19页 |
| 2.2 线性回归模型 | 第19-24页 |
| 2.2.1 线性自回归模型（Linear AR Model) | 第19-20页 |
| 2.2.2 回归模型中的系数拟合---最小二乘法 | 第20-22页 |
| 2.2.3 回归模型中的阶数选择 | 第22-24页 |
| 2.3 时域格兰杰因果关系 | 第24-25页 |
| 2.4 时域新型因果关系 | 第25-26页 |
| 2.5 新型因果关系和格兰杰因果关系理论模型对比分析 | 第26-27页 |
| 2.6 本章小结 | 第27-29页 |
| 第三章 期货市场和权重股概念介绍 | 第29-36页 |
| 3.1 引言 | 第29页 |
| 3.2 股指期货发展历程 | 第29-32页 |
| 3.2.1 期货市场的产生背景 | 第29-31页 |
| 3.2.2 国内股指期货概述 | 第31-32页 |
| 3.3 股指期货的特点 | 第32-34页 |
| 3.4 股指期货的功能 | 第34页 |
| 3.5 权重股相关概念介绍 | 第34-36页 |
| 第四章 实证分析 | 第36-49页 |
| 4.1 沪深300股指期货和现货的因果关系 | 第36-45页 |
| 4.1.1 数据段的选取和预处理 | 第36-37页 |
| 4.1.2 整体数据观测 | 第37-40页 |
| 4.1.3 沪深300股指期货和沪深300指数因果关系的研究----以整体数据为研究对象 | 第40-41页 |
| 4.1.4 沪深300股指期货和沪深300指数滚动因果关系的研究---以分组数据为研究对象 | 第41-44页 |
| 4.1.5 沪深300股指期货和沪深300指数滚动因果关系的研究---改变移动窗口大小时比率变化情况 | 第44-45页 |
| 4.2 权重股对上证指数的因果关系分析 | 第45-47页 |
| 4.3 本章小结 | 第47-49页 |
| 第五章 总结与展望 | 第49-52页 |
| 5.1 工作总结 | 第49-50页 |
| 5.2 课题展望 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57-58页 |
| 详细摘要 | 第58-60页 |
