基于copula函数的我国上市商业银行整合风险度量研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 信用风险研究综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 市场风险研究综述 | 第10-11页 |
| 1.2.3 操作风险研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.4 整合风险研究综述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路和研究内容 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4 创新点 | 第15-16页 |
| 2 理论基础 | 第16-29页 |
| 2.1 商业银行风险及其度量 | 第16-22页 |
| 2.1.1 信用风险 | 第16-19页 |
| 2.1.2 市场风险 | 第19-20页 |
| 2.1.3 操作风险 | 第20-22页 |
| 2.2 Copula理论 | 第22-26页 |
| 2.2.1 常用copula函数 | 第22-24页 |
| 2.2.2 藤copula函数 | 第24-26页 |
| 2.3 风险测度工具VaR | 第26-29页 |
| 2.3.1 VaR及其度量方法 | 第26-27页 |
| 2.3.2 VaR的返回检验 | 第27-29页 |
| 3 模型建构 | 第29-34页 |
| 3.1 模型假设 | 第29-30页 |
| 3.2 单一风险边缘分布的建模 | 第30-33页 |
| 3.2.1 信用风险的边缘分布 | 第30-31页 |
| 3.2.2 市场风险的边缘分布 | 第31-32页 |
| 3.2.3 操作风险的边缘分布 | 第32-33页 |
| 3.3 整合风险联合分布的建模 | 第33-34页 |
| 4 商业银行单一风险实证研究 | 第34-44页 |
| 4.1 样本的选取 | 第34页 |
| 4.2 信用风险的边缘分布 | 第34-37页 |
| 4.2.1 建立信用风险线性回归模型 | 第34-35页 |
| 4.2.2 建立信用风险分布模型 | 第35-37页 |
| 4.3 市场风险的边缘分布 | 第37-40页 |
| 4.3.1 建立市场风险线性回归模型 | 第37-38页 |
| 4.3.2 建立市场风险分布模型 | 第38-40页 |
| 4.4 操作风险的边缘分布 | 第40-42页 |
| 4.4.1 操作风险序列 | 第40页 |
| 4.4.2 建立操作风险分布模型 | 第40-42页 |
| 4.5 小结 | 第42-44页 |
| 5 商业银行整合风险实证研究 | 第44-49页 |
| 5.1 风险权重的确定 | 第44页 |
| 5.2 copula模型下的整合风险 | 第44-46页 |
| 5.3 基于copula模型的VaR估计 | 第46-47页 |
| 5.4 VaR模型返回检验 | 第47-48页 |
| 5.5 基于传统方法的VaR估计 | 第48页 |
| 5.6 小结 | 第48-49页 |
| 6 结论与政策建议 | 第49-50页 |
| 6.1 结论 | 第49页 |
| 6.2 展望 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
