| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 本文主要内容 | 第12-14页 |
| 第2章 相关文献综述 | 第14-24页 |
| 2.1 股票市场相关性的相关文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1.1 股票市场相关性测度的相关文献综述 | 第14-17页 |
| 2.1.2 股票市场相关性影响因素的相关文献综述 | 第17-20页 |
| 2.2 小波分析在经济、金融领域应用的相关文献综述 | 第20-24页 |
| 2.2.1 小波分析在预测经济、金融变量方面的相关文献综述 | 第20-21页 |
| 2.2.2 小波分析在测度经济、金融序列相关性方面的相关文献综述 | 第21-24页 |
| 第3章 股票市场相关性的相关理论及影响因素 | 第24-32页 |
| 3.1 股票市场相关性的相关理论 | 第24-27页 |
| 3.1.1 有效市场假说理论 | 第24-25页 |
| 3.1.2 一价定律与套利理论 | 第25页 |
| 3.1.3 行为金融理论 | 第25-27页 |
| 3.2 股票市场相关性的影响因素 | 第27-32页 |
| 3.2.1 国家间贸易依存的影响 | 第27-28页 |
| 3.2.2 国际资本流动的影响 | 第28-29页 |
| 3.2.3 非理性投资的影响 | 第29页 |
| 3.2.4 股票市场国际化程度的影响 | 第29-32页 |
| 第4章 小波相关系数模型的改进 | 第32-44页 |
| 4.1 小波变换概述 | 第32-36页 |
| 4.1.1 连续小波变换 | 第32-35页 |
| 4.1.2 离散小波变换 | 第35-36页 |
| 4.2 原始的小波相关系数模型 | 第36-39页 |
| 4.2.1 小波方差 | 第36-38页 |
| 4.2.2 基于小波方差的小波相关系数模型 | 第38-39页 |
| 4.3 改进的小波相关系数模型 | 第39-44页 |
| 4.3.1 小波频率谱及频域小波相关系数 | 第39-40页 |
| 4.3.2 小波相关系数模型的改进 | 第40-44页 |
| 第5章 实证研究 | 第44-54页 |
| 5.1 数据选取及处理 | 第44-45页 |
| 5.1.1 数据选取 | 第44页 |
| 5.1.2 数据处理 | 第44-45页 |
| 5.2 基于时域的实证结果与分析 | 第45-48页 |
| 5.2.1 实证结果 | 第45-47页 |
| 5.2.2 结果分析 | 第47-48页 |
| 5.3 基于时频域的实证结果与分析 | 第48-54页 |
| 5.3.1 实证结果 | 第48-51页 |
| 5.3.2 结果分析 | 第51-54页 |
| 第6章 结语 | 第54-56页 |
| 6.1 本文结论 | 第54-55页 |
| 6.2 本文的不足 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-62页 |
| 致谢 | 第62-64页 |
| 附录 | 第64-66页 |
