| 摘要 | 第7-9页 |
| abstract | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 沪股通背景概述 | 第11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第12页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第12-13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.3.1 资本市场开放的市场效应 | 第13-14页 |
| 1.3.2 关于沪港通的研究 | 第14-15页 |
| 1.3.3 关于事件研究方法的研究 | 第15页 |
| 1.3.4 关于流动性溢价的研究 | 第15-16页 |
| 1.4 论文结构及研究思路 | 第16-17页 |
| 1.4.1 论文结构 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究思路 | 第17页 |
| 1.5 研究创新点 | 第17-19页 |
| 2 相关理论和研究对象的度量 | 第19-28页 |
| 2.1 股票市场流动性的定义与内涵 | 第19-20页 |
| 2.1.1 股票市场流动性的定义 | 第19页 |
| 2.1.2 股票市场流动性的影响因素 | 第19-20页 |
| 2.2 事件研究法评述 | 第20-23页 |
| 2.2.1 事件研究法的概念与形成 | 第20-21页 |
| 2.2.2 事件研究法操作流程 | 第21-23页 |
| 2.3 流动性溢价理论 | 第23-24页 |
| 2.4 市场收益性、流动性变化的度量 | 第24-28页 |
| 2.4.1 流动性变化的度量 | 第24-26页 |
| 2.4.2 收益变化的度量 | 第26-28页 |
| 3 样本介绍与数据处理 | 第28-31页 |
| 3.1 样本选取 | 第28页 |
| 3.2 数据处理 | 第28-29页 |
| 3.3 统计性描述 | 第29-31页 |
| 4 沪股通开通对沪市标的股票流动性影响实证结果分析 | 第31-43页 |
| 4.1 指标选取与模型构建 | 第31-32页 |
| 4.1.1 指标选取 | 第31页 |
| 4.1.2 模型构建 | 第31-32页 |
| 4.2 未剔除市场因素流动性变化 | 第32-36页 |
| 4.2.1 未剔除市场因素的短期流动性变化 | 第32-34页 |
| 4.2.2 未剔除市场因素的长期流动性变化 | 第34-36页 |
| 4.3 剔除市场因素流动性变化 | 第36-40页 |
| 4.3.1 剔除市场因素的短期流动性变化 | 第37-39页 |
| 4.3.2 剔除市场因素的长期流动性变化 | 第39-40页 |
| 4.4 流动性变化原因分析 | 第40-42页 |
| 4.5 本章小结 | 第42-43页 |
| 5 沪股通开通对沪市标的股票收益性影响实证结果分析 | 第43-50页 |
| 5.1 指标选取与模型构建 | 第43页 |
| 5.2 短期事件窗口下收益变动情况 | 第43-47页 |
| 5.3 长期事件窗口下收益变动情况 | 第47-49页 |
| 5.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 6 流动性溢价存在性检验实证结果分析 | 第50-56页 |
| 6.1 指标选取与模型构建 | 第50-51页 |
| 6.2 时间序列回归结果分析 | 第51-52页 |
| 6.3 横截面回归结果分析 | 第52-55页 |
| 6.4 本章小结 | 第55-56页 |
| 7 结论与建议 | 第56-58页 |
| 7.1 结论 | 第56-57页 |
| 7.2 建议 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |