| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第8-10页 |
| 1.3 本文研究内容与框架 | 第10-11页 |
| 2 线性因子模型 | 第11-14页 |
| 2.1 标准C-CAPM模型 | 第11页 |
| 2.2 FAMA-FRENCH三因子模型 | 第11-13页 |
| 2.3 四因子模型 | 第13-14页 |
| 3 实证分析 | 第14-27页 |
| 3.1 FAMA-FRENCH投资组合和数据预处理 | 第14-15页 |
| 3.2 标准C-CAPM模型实证分析 | 第15-17页 |
| 3.3 FAMA-FRENCH三因子模型实证分析 | 第17-19页 |
| 3.4 四因子模型实证分析 | 第19-25页 |
| 3.4.1 带3个月惯性因子的四因子模型 | 第19-22页 |
| 3.4.2 带12个月惯性因子的四因子模型 | 第22-25页 |
| 3.5 比较分析 | 第25-27页 |
| 4 影响因素分析 | 第27-30页 |
| 4.1 典型相关分析原理 | 第27-28页 |
| 4.2 分析结果 | 第28-30页 |
| 5 结论与展望 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-33页 |
| 致谢 | 第33页 |