| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| Symbol Description | 第5-8页 |
| 第一章 金融数学知识引论 | 第8-21页 |
| 1.0 衍生品 | 第8页 |
| 1.1 随机过程 | 第8-9页 |
| 1.2 Ito过程 | 第9页 |
| 1.3 随机积分 | 第9-11页 |
| 1.4 Ito's引理 | 第11-13页 |
| 1.5 随机微分方程 | 第13-15页 |
| 1.6 市场建模 | 第15页 |
| 1.7 定价与无套利交易 | 第15-18页 |
| 1.7.1 套利 | 第15页 |
| 1.7.2 自金融策略 | 第15-18页 |
| 1.8 Feynman-Kae's定理 | 第18-21页 |
| 第二章 定价与金融衍生品介绍 | 第21-31页 |
| 2.1 Change of numeraire | 第21-22页 |
| 2.2 Change of numeraire一般情形 | 第22-25页 |
| 2.3 对冲策略 | 第25页 |
| 2.4 市场建模的实践 | 第25-26页 |
| 2.5 市场实践中的建模 | 第26-31页 |
| 2.5.1 股票资产情形 | 第26-27页 |
| 2.5.2 外汇交易情形 | 第27-28页 |
| 2.5.3 固定收益率情形 | 第28-31页 |
| 第三章 斯梅尔动力系统和奇异期权定价 | 第31-41页 |
| 3.1 隐含波动率 | 第31-32页 |
| 3.2 静态复制和欧式期权定价 | 第32-35页 |
| 3.3 隐含波动率的掉期利率期权和动力系统 | 第35-37页 |
| 3.3.1 规则 | 第36页 |
| 3.3.2 掉期利率期权 | 第36页 |
| 3.3.3 Cliquet期权 | 第36页 |
| 3.3.4 拿破仑期权 | 第36-37页 |
| 3.4 利率收益产品 | 第37-41页 |
| 3.4.1 基金 | 第37页 |
| 3.4.2 掉期 | 第37-38页 |
| 3.4.3 掉期期权 | 第38-39页 |
| 3.4.4 凸调和CMS期权 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |