| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 1.2.1 系统性风险溢出效应理论研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 系统性风险溢出效应实证研究综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第16-17页 |
| 1.3 论文的研究框架 | 第17-18页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第18-20页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第18页 |
| 1.4.2 创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 商业银行系统性风险溢出效应理论分析 | 第20-25页 |
| 2.1 封闭商业银行体系内系统性风险溢出机制及途径 | 第20-21页 |
| 2.2 银行间市场系统性风险的溢出机制及途径 | 第21-22页 |
| 2.3 国际银行业系统性风险溢出机制及途径 | 第22-25页 |
| 第3章 时变Copula-CoVaR模型构建 | 第25-31页 |
| 3.1 CoVaR的理论介绍 | 第25-26页 |
| 3.2 Copula函数相关理论介绍 | 第26-28页 |
| 3.3 结合时变Copula函数计算CoVaR | 第28-31页 |
| 第4章 我国上市商业银行系统性风险溢出效应的实证分析 | 第31-47页 |
| 4.1 数据选取 | 第31-32页 |
| 4.2 银行业内部系统性风险溢出效应测度 | 第32-40页 |
| 4.2.1 银行业内部系统性风险溢出效应变动趋势分析 | 第36-38页 |
| 4.2.2 各银行系统性风险溢出效应的比较分析 | 第38-40页 |
| 4.3 银行业与其他各金融部门的系统性风险溢出效应分析 | 第40-44页 |
| 4.4 我国上市商业银行系统性风险溢出效应的影响因素分析 | 第44-46页 |
| 4.5 小结 | 第46-47页 |
| 第5章 防范商业银行系统性风险溢出效应的对策 | 第47-52页 |
| 5.1 建立系统性风险指标预警体系 | 第47-48页 |
| 5.2 提高商业银行自身的抗风险能力 | 第48-49页 |
| 5.3 加强对系统重要性银行的监督管理 | 第49-50页 |
| 5.4 完善问题银行的市场退出机制 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 附录 | 第56-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果 | 第74页 |
