基于模拟的广义矩估计理论及在整合风险管理中的应用
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景与目的 | 第10-11页 |
| 1.2 研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.1 矩估计法研究现状 | 第11页 |
| 1.2.2 操作风险的研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.3 Copula函数研究现状 | 第12页 |
| 1.3 研究方法与创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 广义矩理估计论 | 第14-26页 |
| 2.1 经典矩估计法（MME） | 第14-15页 |
| 2.2 广义矩估计法（GMM） | 第15-22页 |
| 2.2.1 GMM估计量的定义 | 第15-16页 |
| 2.2.2 GMM估计量的一致性 | 第16-18页 |
| 2.2.3 GMM估计量的渐近正态性 | 第18-21页 |
| 2.2.4 GMM渐进方差的估计量 | 第21-22页 |
| 2.3 广义矩估计法（GMM）与其他估计法的关系 | 第22-26页 |
| 2.3.1 GMM与OLS的关系 | 第22-23页 |
| 2.3.2 GMM与 2SLS的关系 | 第23-24页 |
| 2.3.3 GMM与MLE的关系 | 第24-26页 |
| 第三章 基于模拟的广义矩估计理论 | 第26-42页 |
| 3.1 数据生成过程 | 第26页 |
| 3.2 SGMM估计量的定义 | 第26-27页 |
| 3.3 SGMM估计量的一致性 | 第27-29页 |
| 3.4 SGMM估计量的渐近正态性 | 第29-33页 |
| 3.5 渐进方差的一致估计 | 第33-37页 |
| 3.6 过度识别检验 | 第37-39页 |
| 3.7 模型误设条件下的SGMM估计量 | 第39-42页 |
| 第四章 模拟广义矩估计理论在整合风险管理中的应用 | 第42-56页 |
| 4.1 操作风险理论 | 第42-44页 |
| 4.1.1 操作风险的定义与分类 | 第42页 |
| 4.1.2 操作风险的度量方法 | 第42-43页 |
| 4.1.3 操作风险的度量指标 | 第43-44页 |
| 4.2 Copula函数 | 第44-49页 |
| 4.2.1 Copula函数基本概念及定理 | 第44-45页 |
| 4.2.2 Copula函数的相关性测度 | 第45-47页 |
| 4.2.3 正态Copula函数 | 第47-48页 |
| 4.2.4 正态Copula函数模拟操作风险损失 | 第48-49页 |
| 4.3 实证分析 | 第49-56页 |
| 4.3.1 操作风险数据的选取与处理 | 第49-51页 |
| 4.3.2 参数估计 | 第51-54页 |
| 4.3.3 操作风险损失的实证分析 | 第54-56页 |
| 第五章 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-62页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第62-63页 |
