A基金的股市资金流测度模型研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第9-11页 |
| 一 选题背景 | 第9-10页 |
| 二 选题意义 | 第10-11页 |
| 第二节 相关国内外文献综述 | 第11-13页 |
| 一 国外文献综述 | 第11-12页 |
| 二 国内文献综述 | 第12-13页 |
| 第三节 研究思路和内容 | 第13-14页 |
| 一 研究思路 | 第13页 |
| 二 研究内容 | 第13-14页 |
| 第四节 解决的关键问题 | 第14页 |
| 第五节 创新之处 | 第14-15页 |
| 第二章 理论分析 | 第15-24页 |
| 第一节 资金流向分析的理论基础 | 第15-17页 |
| 一 有效市场假说 | 第15页 |
| 二 行为金融学 | 第15-16页 |
| 三 冲击成本理论 | 第16页 |
| 四 动量效应与反转效应理论 | 第16-17页 |
| 第二节 资金流作用原理 | 第17-24页 |
| 一 资金流向定义 | 第17-18页 |
| 二 资金流量的相关数学模型表达 | 第18-21页 |
| 三 资金流向与股价涨跌的基本形态 | 第21-24页 |
| 第三章 研究设计 | 第24-35页 |
| 第一节 MF指标 | 第24-25页 |
| 第二节 资金流向测算 | 第25-27页 |
| 一 资金流测算模型的分类标准 | 第25-26页 |
| 二 资金流模型的测算方法 | 第26-27页 |
| 第三节 资金流指标选取 | 第27-33页 |
| 一 信息含量的度量 | 第28-29页 |
| 二 资金流标准化 | 第29-30页 |
| 三 资金流信息预测模型 | 第30-32页 |
| 四 指标选择 | 第32-33页 |
| 第四节 投资策略 | 第33-35页 |
| 一 逆向选择理论 | 第34页 |
| 二 投资策略 | 第34-35页 |
| 第四章 模型设定 | 第35-39页 |
| 一 模型的构建 | 第35页 |
| 二 投资组合中股票的确定 | 第35-37页 |
| 三 投资期限和频率的选定 | 第37-39页 |
| 第五章 实证检验 | 第39-43页 |
| 第一节 指标之间相关性实证分析 | 第39-40页 |
| 第二节 选股模型的实证检验 | 第40-42页 |
| 第三节 模型的评价 | 第42-43页 |
| 第六章 研究结论 | 第43-45页 |
| 第一节 结论 | 第43页 |
| 第二节 模型的适用性 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
