| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第7-9页 |
| 1.3 基本概念 | 第9-12页 |
| 1.4 研究内容与框架 | 第12-16页 |
| 1.5 数据来源与选择 | 第16-18页 |
| 2 文献综述 | 第18-26页 |
| 2.1 国外波动率研究 | 第18-20页 |
| 2.2 国内波动率研究 | 第20-24页 |
| 2.3 小结 | 第24-26页 |
| 3 大豆期货交易数据的基本统计分析 | 第26-39页 |
| 3.1 基于低频交易数据的分析 | 第26-31页 |
| 3.2 基于高频交易数据的已实现波动率构造与分析 | 第31-39页 |
| 4 波动建模及特征分析 | 第39-49页 |
| 4.1 波动率分析的常用方法 | 第39-40页 |
| 4.2 历史波动率模型 | 第40-44页 |
| 4.3 已实现波动率模型 | 第44-46页 |
| 4.4 波动率特征分析 | 第46-49页 |
| 5 波动率模型的预测性能评价 | 第49-58页 |
| 5.1 样本内拟合评价 | 第49-50页 |
| 5.2 样本外预测和评价 | 第50-58页 |
| 6 结论与展望 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 附录 | 第66-75页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |