| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究内容及框架 | 第9-11页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第10-11页 |
| 1.3 研究特色及创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述及评述 | 第12-19页 |
| 2.1 国外文献研究综述 | 第12-15页 |
| 2.1.1 行为金融学国外研究综述 | 第12-13页 |
| 2.1.2 VIX指数国外研究综述 | 第13页 |
| 2.1.3 量化投资国外研究总结 | 第13-15页 |
| 2.2 国内文献研究综述 | 第15-19页 |
| 2.2.1 行为金融学国内研究综述 | 第15-16页 |
| 2.2.2 IVIX指数国内研究综述 | 第16-17页 |
| 2.2.3 量化投资国内研究综述 | 第17-19页 |
| 第三章 IVIX指数与中国股票市场波动的理论分析 | 第19-25页 |
| 3.1 IVIX指数与中国股票市场波动的理论分析 | 第19-21页 |
| 3.1.1 行为金融学的投资者情绪 | 第19页 |
| 3.1.2 基于IVIX指数投资者情绪的相关理论比较 | 第19-20页 |
| 3.1.3 IVIX指数与中国股票市场波动的内在传导机制 | 第20-21页 |
| 3.2 投资者情绪指标的构建 | 第21-25页 |
| 3.2.1 早期的投资者情绪指标 | 第21页 |
| 3.2.2 IVIX指数的由来和编制方法 | 第21-23页 |
| 3.2.3 IVIX指数与传统投资者情绪指标的比较 | 第23-25页 |
| 第四章 IVIX指数与中国股票市场波动关系实证研究 | 第25-36页 |
| 4.1 样本选择与数据处理 | 第25页 |
| 4.2 描述性统计与相关性分析 | 第25-28页 |
| 4.2.1 描述性统计 | 第25-27页 |
| 4.2.2 IVIX指数与四种股票指数的相关性检验 | 第27-28页 |
| 4.3 IVIX指数与中国股票市场波动实证分析 | 第28-36页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第28-29页 |
| 4.3.2 协整检验与模型拟定 | 第29-35页 |
| 4.3.3 结论分析 | 第35-36页 |
| 第五章 基于IVIX指数的量化投资模型的构建与应用 | 第36-43页 |
| 5.1 基于IVIX指数的量化投资模型的构建 | 第36-39页 |
| 5.1.1 策略整体思路 | 第36-37页 |
| 5.1.2 策略说明(以买卖沪深300为例) | 第37页 |
| 5.1.3 策略分析(以买卖沪深300为例) | 第37-39页 |
| 5.2 量化投资模型在其他不同类型指数的应用 | 第39-41页 |
| 5.2.1 在上证50指数上的应用 | 第40页 |
| 5.2.2 在中证500指数上的应用 | 第40-41页 |
| 5.3 比较总结 | 第41-43页 |
| 第六章 基于IVIX指数的量化投资优化模型的构建与应用 | 第43-47页 |
| 6.1 优化策略思路(以买卖沪深300为例) | 第43-45页 |
| 6.2 策略在其他不同类型指数的应用(上证50) | 第45-46页 |
| 6.3 结论分析 | 第46-47页 |
| 第七章 结论与不足 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
