| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 选题的背景与意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第13页 |
| 1.4 论文的创新与不足 | 第13-15页 |
| 1.4.1 论文的创新 | 第13-14页 |
| 1.4.2 论文的不足 | 第14-15页 |
| 第二章 相关理论与文献综述 | 第15-28页 |
| 2.1 量化投资理论 | 第15-21页 |
| 2.1.1 量化投资的理论基础 | 第15-19页 |
| 2.1.2 量化投资的方法 | 第19-21页 |
| 2.2 行为金融学理论 | 第21-23页 |
| 2.2.1 行为金融学的产生与发展 | 第21-22页 |
| 2.2.2 行为金融学理论基础 | 第22-23页 |
| 2.3 相关文献综述 | 第23-28页 |
| 2.3.1 国外文献综述 | 第23-25页 |
| 2.3.2 国内文献综述 | 第25-27页 |
| 2.3.3 现有文献评述 | 第27-28页 |
| 第三章 投资者情绪对股票收益影响的理论分析 | 第28-33页 |
| 3.1 投资者情绪的定义与特征 | 第28-29页 |
| 3.2 投资者情绪对股票收益的影响分析 | 第29-33页 |
| 3.2.1 投资者情绪的市场表现 | 第29-30页 |
| 3.2.2 投资者情绪的理论解释 | 第30-31页 |
| 3.2.3 投资者情绪与股票价格的反馈机制 | 第31-33页 |
| 第四章 投资者情绪指数的构建与分析 | 第33-45页 |
| 4.1 投资者情绪常用度量方法 | 第33-34页 |
| 4.2 投资者情绪指标选取 | 第34-35页 |
| 4.3 主成分分析法 | 第35-36页 |
| 4.4 投资者情绪指数的构建 | 第36-39页 |
| 4.4.1 投资者情绪变量描述性统计分析 | 第37页 |
| 4.4.2 主成分分析法构建投资者情绪指数 | 第37-39页 |
| 4.5 投资者情绪与中国证券市场指数相互关系的研究 | 第39-45页 |
| 4.5.1 皮尔森相关性检验 | 第40-41页 |
| 4.5.2 单位根检验 | 第41-42页 |
| 4.5.3 协整检验 | 第42-44页 |
| 4.5.4 格兰杰因果检验 | 第44-45页 |
| 第五章 基于投资者情绪的量化投资策略的构建与分析 | 第45-57页 |
| 5.1 量化投资策略的构建 | 第45-48页 |
| 5.1.1 基本逻辑 | 第45-47页 |
| 5.1.2 投资策略 | 第47-48页 |
| 5.2 量化投资策略的分析 | 第48-57页 |
| 5.2.1 策略在沪深300上的表现 | 第48-52页 |
| 5.2.2 策略在不同大盘指数上表现 | 第52-57页 |
| 第六章 结论与展望 | 第57-58页 |
| 6.1 结论 | 第57页 |
| 6.2 本研究的不足之处与展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |