沪深300股指期货与ETF期现套利研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究内容、背景和意义 | 第10-12页 |
| ·研究内容 | 第10页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义及研究目的 | 第11-12页 |
| ·相关文件综述 | 第12-15页 |
| ·股指期货与股指现货的关系研究 | 第12-13页 |
| ·股指期货套利研究 | 第13-14页 |
| ·ETF 及其套利研究 | 第14-15页 |
| ·股指期货与 ETF 复合套利研究 | 第15页 |
| ·本文的结构和主要研究方法 | 第15-16页 |
| ·本文的创新及不足 | 第16-17页 |
| 第二章 股指期货概述 | 第17-26页 |
| ·股指期货的概念 | 第17-18页 |
| ·股指期货的功能 | 第18-19页 |
| ·股指期货发展的历史和现状 | 第19-21页 |
| ·中国股指期货发展的历程 | 第21-23页 |
| ·沪深 300 指数期货简介 | 第23-26页 |
| ·沪深 300 指数期货交易的基本制度 | 第23-25页 |
| ·沪深 300 指数期货合约表 | 第25-26页 |
| 第三章 ETF 交易所交易基金概述 | 第26-32页 |
| ·ETF 的概念和功能 | 第26页 |
| ·ETF 与其他基金的区别 | 第26-28页 |
| ·ETF 与一般开放式基金的区别 | 第26-27页 |
| ·ETF 与封闭式基金的区别 | 第27页 |
| ·ETF 与 LOF 基金的区别 | 第27-28页 |
| ·ETF 形成和发展的历史与现状 | 第28-30页 |
| ·我国 ETF 的发展历程 | 第30-32页 |
| 第四章 套利基本理论与方法 | 第32-36页 |
| ·套利基本理论 | 第32页 |
| ·股指期货套利及类型 | 第32-34页 |
| ·ETF 套利及类型 | 第34-36页 |
| 第五章 股指期货与现货的关系分析 | 第36-46页 |
| ·股指期货定价理论 | 第36-37页 |
| ·持有成本模型 | 第36-37页 |
| ·预期理论 | 第37页 |
| ·协整关系 | 第37-44页 |
| ·协整的概念 | 第37-38页 |
| ·协整关系与实证检验 | 第38-44页 |
| ·格兰杰因果关系 | 第44-46页 |
| 第六章 股指期货套利模型 | 第46-52页 |
| ·构建现货组合 | 第46-47页 |
| ·股指期货套利的一般步骤 | 第47页 |
| ·期现套利模型 | 第47-49页 |
| ·期现套利成本 | 第47-48页 |
| ·正向套利 | 第48-49页 |
| ·反向套利 | 第49页 |
| ·无套利区间 | 第49页 |
| ·股指期货与 ETF 之间的其他套利方式 | 第49-52页 |
| ·跨期套利 | 第49-50页 |
| ·阿尔法策略套利 | 第50-52页 |
| 第七章 股指期货与 ETF 基金期现套利实证 | 第52-61页 |
| ·实例研究 | 第52-58页 |
| ·模拟指数 | 第52-54页 |
| ·套利模型参数假设 | 第54-55页 |
| ·无套利区间及套利发现 | 第55-58页 |
| ·实证结果分析 | 第58-59页 |
| ·模型的不足与改进建议 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附件 | 第66页 |
