中国分级基金设计与定价方法研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 前言 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·国内外分级基金研究情况 | 第10-11页 |
| ·研究意义与研究思路 | 第11-13页 |
| 第2章 分级基金概述 | 第13-25页 |
| ·基金发展历史回顾 | 第13-15页 |
| ·海外投资基金发展历史 | 第13-14页 |
| ·我国投资基金发展历史 | 第14-15页 |
| ·分级基金简介 | 第15-25页 |
| ·分级基金定义与特点 | 第15-16页 |
| ·分级基金分类 | 第16-17页 |
| ·现有分级基金产品小结 | 第17-25页 |
| 第3章 分级基金设计方法讨论 | 第25-36页 |
| ·投资标的 | 第25-27页 |
| ·杠杆倍数 | 第27-29页 |
| ·优先级约定收益 | 第29-30页 |
| ·存续时间及份额开放程度 | 第30页 |
| ·配对转换机制 | 第30-33页 |
| ·定期与不定期折算机制 | 第33-36页 |
| ·定期折算方法 | 第33页 |
| ·不定期折算方法 | 第33-34页 |
| ·两种折算方法比较 | 第34-36页 |
| 第4章 分级基金定价方法介绍 | 第36-53页 |
| ·Black-Scholes 模型法 | 第36-47页 |
| ·Black-Scholes 模型介绍 | 第36-38页 |
| ·分级基金期权分解 | 第38-47页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第47-53页 |
| ·蒙特卡洛模拟介绍 | 第47-49页 |
| ·产品分析 | 第49-53页 |
| 第5章 分级基金设计与定价方法讨论与改进 | 第53-56页 |
| ·对理论定价的讨论与改进 | 第53-54页 |
| ·杠杆倍数对定价影响 | 第54-55页 |
| ·与市价净值差关系 | 第54页 |
| ·与市价变动率和母基金净值变动率关系 | 第54-55页 |
| ·与市价理论值差关系 | 第55页 |
| ·小结 | 第55-56页 |
| 第6章 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录 1 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附件 | 第62页 |
