基于Copula的障碍期权定价
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 障碍期权定价的国内外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的主要贡献和创新 | 第10页 |
| 1.4 论文其余部分安排 | 第10-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-20页 |
| 2.1 期权和障碍期权 | 第11-12页 |
| 2.2 Copula的定义和性质 | 第12-14页 |
| 2.2.1 Copula的定义 | 第12-13页 |
| 2.2.2 Sklar定理 | 第13-14页 |
| 2.3 基于Copula的相关性测度 | 第14页 |
| 2.4 常用的Copula函数 | 第14-17页 |
| 2.4.1 高斯Copula函数 | 第14-15页 |
| 2.4.2 Gumbel Copula函数 | 第15-16页 |
| 2.4.3 Clayton Copula函数 | 第16页 |
| 2.4.4 Frank Copula函数 | 第16-17页 |
| 2.5 Copula模型的检验方法 | 第17页 |
| 2.6 Copula函数估计方法 | 第17-20页 |
| 2.6.1 精确极大似然估计 | 第18页 |
| 2.6.2 边际推断方法 | 第18-20页 |
| 第三章 Copula定价公式 | 第20-30页 |
| 3.1 基于Copula的看涨障碍期权定价 | 第22-24页 |
| 3.2 基于Copula的看跌障碍期权定价 | 第24-25页 |
| 3.3 基于Copula的数字障碍期权定价 | 第25-30页 |
| 第四章 实证分析 | 第30-34页 |
| 4.1 数据的选取和描述性统计 | 第30-31页 |
| 4.2 Copula函数的参数估计 | 第31-32页 |
| 4.3 障碍期权定价 | 第32-34页 |
| 第五章 总结与展望 | 第34-36页 |
| 5.1 内容总结 | 第34页 |
| 5.2 工作展望 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-40页 |
| 攻读学位期间完成的论文 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |
