| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 绪论 | 第10-12页 |
| 0.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 0.2 研究内容与方法 | 第11页 |
| 0.3 研究的创新和不足 | 第11-12页 |
| 1 ETF基金概述 | 第12-20页 |
| 1.1 ETF基金定义和特点 | 第12-15页 |
| 1.1.2 ETF基金的特点及相关金融衍生产品 | 第12-15页 |
| 1.2 ETF的功能 | 第15-17页 |
| 1.2.1 跟踪指数功能 | 第15页 |
| 1.2.2 价格发现功能 | 第15-16页 |
| 1.2.3 风险转移套保功能 | 第16页 |
| 1.2.4 提供了资产配置的功能 | 第16-17页 |
| 1.2.5 提供了套利的功能 | 第17页 |
| 1.3 ETF基金的参与主体 | 第17-18页 |
| 1.4 我国ETF的发展历程 | 第18-20页 |
| 2 案例介绍 | 第20-25页 |
| 2.1 上证50ETF基金概述 | 第20-21页 |
| 2.1.1 上证50指数的简介 | 第20页 |
| 2.1.2 上证50ETF基金的简介 | 第20-21页 |
| 2.2 上证50ETF期现套利交易的流程和步骤 | 第21-25页 |
| 3 案例分析 | 第25-35页 |
| 3.1 上证50ETF期现套利策略机制分析 | 第25-26页 |
| 3.2 上证50ETF套利策略的比较分析 | 第26-30页 |
| 3.2.1 期现套利策略与无风险套利策略比较分析 | 第26-28页 |
| 3.2.2 期现套利策略与配对交易套利策略比较分析 | 第28-29页 |
| 3.2.3 期现套利策略与上证50ETF融资融券套利策略比较分析 | 第29-30页 |
| 3.3 上证50ETF期现套利模拟 | 第30-35页 |
| 4 结论与建议 | 第35-37页 |
| 4.1 结论 | 第35页 |
| 4.2 相关政策及建议 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39页 |