| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 绪论 | 第11-20页 |
| 0.1 选题背景及意义 | 第11-14页 |
| 0.1.1 选题背景 | 第11-14页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 0.2 文献综述 | 第14-17页 |
| 0.2.1 国外的相关文献 | 第14-16页 |
| 0.2.2 国内的相关文献 | 第16-17页 |
| 0.3 研究内容和研究方法 | 第17-18页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 0.4 创新点与不足 | 第18-20页 |
| 1 同业拆借市场风险溢价概述 | 第20-23页 |
| 1.1 同业拆借市场的相关概念 | 第20-21页 |
| 1.2 同业拆借市场风险溢价的度量 | 第21-22页 |
| 1.3 同业拆借市场风险溢价变动的经济意义 | 第22-23页 |
| 2 我国同业拆借市场风险溢价的实证分析 | 第23-39页 |
| 2.1 理论基础 | 第23-24页 |
| 2.2 研究假设 | 第24-25页 |
| 2.3 变量选取 | 第25-28页 |
| 2.4 样本数据选取 | 第28-29页 |
| 2.5 实证分析过程 | 第29-39页 |
| 2.5.1 模型的建立 | 第29页 |
| 2.5.2 时间序列的平稳性检验 | 第29-34页 |
| 2.5.3 多变量的协整检验 | 第34-35页 |
| 2.5.4 长期均衡方程估计及自相关检验 | 第35-36页 |
| 2.5.5 修正自相关后的长期均衡方程估计结果及解释 | 第36-39页 |
| 3 指标影响因素分析 | 第39-45页 |
| 3.1 对同业拆借市场信用风险的分析 | 第39-42页 |
| 3.1.1 经济周期的影响 | 第40-41页 |
| 3.1.2 同业拆借市场发育不健全 | 第41-42页 |
| 3.2 对同业拆借市场流动性风险的分析 | 第42-45页 |
| 4 相关对策及建议 | 第45-48页 |
| 4.1 降低同业拆借市场信用风险的建议 | 第45-46页 |
| 4.1.1 立足实体经济,注重防控风险 | 第45页 |
| 4.1.2 完善拆借市场规章制度 | 第45页 |
| 4.1.3 增加同业拆借市场参与者主体 | 第45-46页 |
| 4.2 降低同业拆借市场流动性风险的建议 | 第46-48页 |
| 4.2.1 宏观流动性管理 | 第46页 |
| 4.2.2 市场微观结构优化 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50页 |