| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第13-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 文章结构及研究方法 | 第16-18页 |
| 1.2.1 文章结构 | 第16-17页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3 研究创新与不足 | 第18-19页 |
| 1.3.1 本文的创新之处 | 第18页 |
| 1.3.2 本文的不足 | 第18-19页 |
| 2 文献综述 | 第19-27页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第19-24页 |
| 2.1.1 利率互换利差的影响因素研究 | 第19-23页 |
| 2.1.2 利率互换利差的分解研究 | 第23-24页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第24-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 3 人民币利率互换理论简述 | 第27-31页 |
| 3.1 利率互换的定义及分类 | 第27页 |
| 3.2 利率互换的结构 | 第27-29页 |
| 3.3 利率互换的功能 | 第29页 |
| 3.4 本章小结 | 第29-31页 |
| 4 人民币利率互换市场介绍 | 第31-40页 |
| 4.1 我国人民币利率互换市场设立的背景 | 第31-32页 |
| 4.2 我国人民币利率互换市场的发展现状 | 第32-37页 |
| 4.3 我国人民币利率互换市场目前的缺陷与不足 | 第37-38页 |
| 4.4 本章小结 | 第38-40页 |
| 5 人民币利率互换利差影响因素的理论分析及模型简介 | 第40-48页 |
| 5.1 人民币利率互换利差影响因素的理论分析 | 第40-43页 |
| 5.2 实证模型及方法简介 | 第43-46页 |
| 5.2.1 时变参数模型 | 第43-45页 |
| 5.2.2 卡尔曼滤波 | 第45-46页 |
| 5.2.3 极大似然估计 | 第46页 |
| 5.3 本章小结 | 第46-48页 |
| 6 互换利差影响因素的实证研究 | 第48-88页 |
| 6.1 变量与数据 | 第48-55页 |
| 6.1.1 影响因素代理变量的定义 | 第49-50页 |
| 6.1.2 互换利差基本分析 | 第50-53页 |
| 6.1.3 不同期限利差影响因素的描述性统计 | 第53-54页 |
| 6.1.4 模型变量平稳性检验 | 第54-55页 |
| 6.2 基于多元线性回归模型的互换利差影响因素实证研究 | 第55-62页 |
| 6.2.1 协整检验 | 第56-57页 |
| 6.2.2 多元线性模型结果分析 | 第57-59页 |
| 6.2.3 多元线性模型的自相关、异方差及参数稳定性检验 | 第59-62页 |
| 6.3 基于时变参数模型的互换利差影响因素实证研究 | 第62-87页 |
| 6.3.1 时变参数模型自相关及异方差检验 | 第63-65页 |
| 6.3.2 一年其互换利差影响因素时变参数模型实证结果 | 第65-72页 |
| 6.3.3 二年期互换利差影响因素时变参数模型实证结果 | 第72-79页 |
| 6.3.4 五年其互换利差影响因素时变参数模型实证结果 | 第79-84页 |
| 6.3.5 模型样本内预测效果 | 第84-85页 |
| 6.3.6 时变参数模型结果总结 | 第85-87页 |
| 6.4 本章小结 | 第87-88页 |
| 7 结论 | 第88-91页 |
| 参考文献 | 第91-94页 |
| 后记 | 第94-95页 |
| 致谢 | 第95页 |
