金融发展与经济增长的关系--基于双变量动态门限面板模型的分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 引言 | 第10-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-14页 |
| 1.3 论文的创新与不足 | 第14-15页 |
| 1.4 论文的结构 | 第15-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-38页 |
| 2.1 金融发展的界定 | 第17页 |
| 2.2 文献综述 | 第17-31页 |
| 2.2.1 早期的金融发展理论 | 第18-20页 |
| 2.2.2 金融发展理论的近期研究 | 第20-25页 |
| 2.2.3 金融发展与经济增长研究 | 第25-31页 |
| 2.3 金融发展指标体系演变与指标选取 | 第31-38页 |
| 2.3.1 金融发展指标体系演进 | 第31-35页 |
| 2.3.2 我国的金融发展指标体系与指标选取 | 第35-38页 |
| 第3章 中国金融发展状况 | 第38-54页 |
| 3.1 中国金融体系的发展历程 | 第38-44页 |
| 3.1.1 中国银行体系发展历程 | 第38-40页 |
| 3.1.2 中国资本市场发展历程 | 第40-42页 |
| 3.1.3 中国金融体制改革历程 | 第42-44页 |
| 3.2 中国金融发展现状 | 第44-54页 |
| 3.2.1 各部门发展现状分析 | 第44-50页 |
| 3.2.2 我国金融发展整体状况 | 第50-54页 |
| 第4章 门限回归模型 | 第54-84页 |
| 4.1 引言 | 第54-55页 |
| 4.2 门限回归模型发展历程 | 第55-59页 |
| 4.3 门限回归模型的基本理论 | 第59-66页 |
| 4.3.1 参数估计的一致性 | 第60-62页 |
| 4.3.2 参数估计量的渐近分布 | 第62-66页 |
| 4.4 动态门限面板数据模型 | 第66-74页 |
| 4.5 动态门限模型偏误的计算方法 | 第74-82页 |
| 4.5.1 标准动态面板自回归模型偏误的计算 | 第74-77页 |
| 4.5.2 动态门限面板自回归模型偏误的计算 | 第77-82页 |
| 4.5.3 动态门限面板模型偏倚的说明 | 第82页 |
| 4.6 本章小结 | 第82-84页 |
| 第5章 金融发展与经济增长的实证研究 | 第84-111页 |
| 5.1 引言 | 第84-87页 |
| 5.2 解释变量、模型选择与数据 | 第87-96页 |
| 5.2.1 变量选择与数据说明 | 第87-92页 |
| 5.2.2 实证采用的模型 | 第92-94页 |
| 5.2.3 门限效应的经济学解释 | 第94-95页 |
| 5.2.4 数据说明 | 第95-96页 |
| 5.3 实证结果 | 第96-109页 |
| 5.3.1 数据的平稳性问题 | 第96-98页 |
| 5.3.2 传统回归模型的结果 | 第98-100页 |
| 5.3.3 双变量动态门限模型的回归结果 | 第100-103页 |
| 5.3.4 实证结果分析 | 第103-107页 |
| 5.3.5 稳健性检验 | 第107-109页 |
| 5.4 政策含义 | 第109-111页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第111-115页 |
| 6.1 基本结论 | 第111-112页 |
| 6.2 政策建议 | 第112-113页 |
| 6.3 进一步研究的方向 | 第113-115页 |
| 参考文献 | 第115-127页 |
| 致谢 | 第127-128页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第128-129页 |
