| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·问题的研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·问题的研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究的现实意义 | 第10页 |
| ·相关文献综述 | 第10-13页 |
| ·国内研究现状 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·本课题研究内容及研究方法 | 第13-14页 |
| ·文章的创新之处 | 第14-15页 |
| 第2章 相关的基础理论研究 | 第15-36页 |
| ·平稳性检验、协整检验及Granger因果关系检验 | 第15-22页 |
| ·平稳性检验 | 第15-18页 |
| ·协整检验 | 第18-20页 |
| ·滞后阶数的确定 | 第20-21页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第21-22页 |
| ·ARCH模型和GARCH模型 | 第22-24页 |
| ·ARCH模型 | 第22页 |
| ·GARCH模型 | 第22-23页 |
| ·ARCH效应的检验 | 第23-24页 |
| ·VAR模型和SVAR模型 | 第24-35页 |
| ·VAR模型 | 第24-26页 |
| ·SVAR模型 | 第26-30页 |
| ·VAR模型和SVAR模型的识别 | 第30-31页 |
| ·脉冲响应函数 | 第31-33页 |
| ·方差分解 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第3章 国际黄金价格波动的走势分析 | 第36-46页 |
| ·国际黄金价格的波动走势分析 | 第36-41页 |
| ·国际金价波动的走势分析 | 第36-41页 |
| ·基于GARCH模型对国际金价波动性研究 | 第41-45页 |
| ·模型选择及数据来源 | 第41-42页 |
| ·统计特征 | 第42页 |
| ·GARCH模型的构建和检验 | 第42-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 国际金价波动对我国宏观经济影响的实证分析 | 第46-56页 |
| ·SVAR模型实证分析 | 第46-55页 |
| ·变量选取 | 第46-47页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第47页 |
| ·数据的协整检验 | 第47-48页 |
| ·滞后阶数P的确定 | 第48页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第48-49页 |
| ·模型的选择和识别 | 第49-51页 |
| ·脉冲响应函数分析和方差分解 | 第51-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第5章 结论与展望 | 第56-59页 |
| ·实证层面的结论及政策建议 | 第56-58页 |
| ·实证分析的结论 | 第56页 |
| ·政策建议 | 第56-58页 |
| ·文章研究的局限性及展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62页 |