我国商业银行股价收益率对汇率风险的敏感度测量与比较--基于14家上市银行的实证分析

摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-10页
第一章 绪论	第10-15页
第一节 背景及意义	第10-11页
第二节 国内外研究现状	第11-14页
第三节 研究思路与研究方法	第14-15页
第二章 汇率与汇率风险概况	第15-24页
第一节 汇率的形成理论以及汇率的影响因素	第15-17页
第二节 影响汇率的因素	第17-20页
第三节 人民币汇率改革历程	第20-24页
第三章 商业银行与汇率风险	第24-30页
第一节 汇率风险对商业银行的直接影响	第24页
第二节 对商业银行的间接影响	第24-26页
第三节 我国商业银行外汇风险暴露	第26-30页
第四章 汇率与股价相关性传导机制	第30-32页
第一节 流量导向模型	第30页
第二节 股票导向模型	第30-32页
第五章 实证过程	第32-46页
第一节 变量与描述性统计	第32-34页
第二节 单位根协整检验	第34-36页
第三节 格兰杰因果检验	第36-37页
第四节 改进模型介绍	第37-39页
第五节 实证结果	第39页
第六节 实证结果分析与讨论	第39-46页
第六章 结论	第46-47页
参考文献	第47-51页
致谢	第51-52页