我国货币政策的债券市场传导效应--基于FAVAR模型的实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 第一节 研究背景和研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-16页 |
| 第三节 主要研究内容及框架 | 第16-17页 |
| 第四节 论文的创新与不足 | 第17-18页 |
| 第二章 货币政策的债券市场传导效应理论分析 | 第18-27页 |
| 第一节 相关概念界定 | 第18-19页 |
| 第二节 货币政策的传导机制 | 第19-23页 |
| 第三节 货币政策的债券市场传导机制 | 第23-27页 |
| 第三章 我国货币政策的债券市场传导效应实证研究 | 第27-50页 |
| 第一节 实证研究方法 | 第27-28页 |
| 第二节 指标变量的选取 | 第28-31页 |
| 第三节 数据的搜集和处理 | 第31页 |
| 第四节 模型估计 | 第31-33页 |
| 第五节 第一阶段传导效应 | 第33-44页 |
| 第六节 第二阶段传导效应 | 第44-47页 |
| 第七节 实证小结 | 第47-50页 |
| 第四章 我国债券市场传导效应不佳的原因 | 第50-53页 |
| 一、债券市场结构不够合理 | 第50-51页 |
| 二、债券市场制度不够健全 | 第51-52页 |
| 三、债券市场流动性不足 | 第52页 |
| 四、债券市场对货币政策反应比较迟钝 | 第52-53页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
