| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1 引言 | 第7-14页 |
| ·选题背景和意义 | 第7-9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·本文的创新点 | 第12页 |
| ·本文的结构安排 | 第12-14页 |
| 2 自回归条件久期（ACD）模型 | 第14-23页 |
| ·金融高频数据 | 第14-16页 |
| ·标准ACD模型 | 第16-21页 |
| ·对数ACD模型 | 第21-23页 |
| 3 测度市场流动性的指标 | 第23-30页 |
| ·基于价格的度量指标 | 第23-24页 |
| ·基于交易量的度量指标 | 第24-26页 |
| ·量价结合的度量指标 | 第26-28页 |
| ·基于时间的度量指标 | 第28页 |
| ·本文流动性指标的选取 | 第28-30页 |
| 4 股指期货流动性实证分析 | 第30-47页 |
| ·数据的选取 | 第30页 |
| ·股指期货流动性日内模式研究 | 第30-44页 |
| ·影响股指期货流动性的因素分析 | 第44-47页 |
| 5 结论和研究展望 | 第47-48页 |
| ·研究结论 | 第47页 |
| ·研究展望 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |