| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-10页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·主要创新 | 第10页 |
| ·结构安排 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-17页 |
| 2 惯性和反转效应的原因分析 | 第17-23页 |
| ·有效市场论对惯性和反转效应的解释 | 第17-18页 |
| ·统计错误论对惯性和反转效应的解释 | 第18-19页 |
| ·行为金融学对惯性和反转效应的解释 | 第19-23页 |
| 3 样本选择和检验方法说明 | 第23-27页 |
| ·样本与数据的选取 | 第23-24页 |
| ·实证检验方法 | 第24-27页 |
| 4 我国股市惯性和反转效应的实证检验 | 第27-37页 |
| ·惯性和反转效应的总体检验结果 | 第27-32页 |
| ·单边市子区间检验结果 | 第32-34页 |
| ·震荡市子区间检验结果 | 第34-37页 |
| 5 结论和解释 | 第37-43页 |
| ·本文结论 | 第37-38页 |
| ·实证结果的解释 | 第38-41页 |
| ·结论衍生意义 | 第41-42页 |
| ·研究展望 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-47页 |