| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章引言 | 第5-16页 |
| ·研究背景与意义 | 第5-8页 |
| ·国内外研究综述 | 第8-12页 |
| ·研允思路和方法、主要创新点 | 第12-14页 |
| ·研究内容与结构 | 第14-16页 |
| 第2章基于Agent的计算金融学基础理论 | 第16-26页 |
| ·社会科学计算实验理论及其应用 | 第16-18页 |
| ·基于Agent的人工股票市场设计的基本要素 | 第18-22页 |
| ·现有的主要人工股票市场模型 | 第22-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章基于Agent的股票市场基本模型的建立 | 第26-39页 |
| ·投资者类型的提出 | 第26-27页 |
| ·模型的建立 | 第27-31页 |
| ·人工股票市场运行框架 | 第31-32页 |
| ·人工股票市场参数的设定 | 第32-33页 |
| ·模型的有效性分析 | 第33-38页 |
| ·本章总结 | 第38-39页 |
| 第4章无卖空约束条件下涨跌幅限制对股票市场的影响分析 | 第39-52页 |
| ·基于Agent的涨跌幅限制制度的模型与模拟 | 第39-40页 |
| ·涨跌幅限制制度对市场效率的影响 | 第40-42页 |
| ·涨跌幅限制制度对波动性的影响 | 第42-45页 |
| ·涨跌幅限制制度对流动性的影响 | 第45-46页 |
| ·个体行为对涨跌幅限制政策效果影响的仿真 | 第46-47页 |
| ·其他参数对股市波动性的影响 | 第47-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第5章 卖空约束条件下涨跌幅限制对股票市场的影响分析 | 第52-55页 |
| ·基于Agent的卖空约束的模型与模拟 | 第52-53页 |
| ·卖空约束对涨跌幅限制政策效果的影响 | 第53-54页 |
| ·本章总结 | 第54-55页 |
| 第6章全文总结与研究展望 | 第55-59页 |
| ·本文的基本结论 | 第55-56页 |
| ·建立和完善中国股票市场稳定机制的政策建议 | 第56页 |
| ·计算金融实验对中国证券市场制度建设的意义 | 第56-57页 |
| ·不足与展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-65页 |
| 附录 主要人工股票市场的MATLAB代码 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第70页 |