基于VaR的我国开放式基金市场风险研究
| 致谢 | 第1-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 目录 | 第10-11页 |
| 插图清单 | 第11-12页 |
| 表格清单 | 第12-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-17页 |
| ·研究内容和结构安排 | 第17-18页 |
| ·研究创新与不足 | 第18-19页 |
| 第二章 我国开放式基金发展及风险状况 | 第19-26页 |
| ·开放式基金涵义 | 第19-21页 |
| ·我国开放式基金市场发展历程和现状 | 第21-23页 |
| ·我国开放式基金发展中存在的问题 | 第23-24页 |
| ·我国开放式基金风险认识 | 第24-26页 |
| 第三章 开放式基金市场风险度量的理论与方法 | 第26-33页 |
| ·开放式基金市场风险度量的 VaR 理论 | 第26-29页 |
| ·VaR 定义及主要计算方法 | 第26-28页 |
| ·VaR 的准确性检验方法 | 第28-29页 |
| ·基于 VaR 方法的 GARCH 模型 | 第29-33页 |
| ·GARCH 模型 | 第29-30页 |
| ·GARCH-M 模型 | 第30-31页 |
| ·非对称形式的 GARCH 模型 | 第31-33页 |
| 第四章 我国开放式基金市场风险的实证研究 | 第33-46页 |
| ·样本选取以及数据处理与分析 | 第33-38页 |
| ·市场风险的实证分析 | 第38-43页 |
| ·模型选择 | 第38-42页 |
| ·VaR 值计算 | 第42-43页 |
| ·实证研究的准确性检验 | 第43-46页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第46-49页 |
| ·研究结论 | 第46-47页 |
| ·政策和建议 | 第47-48页 |
| ·存在不足与研究展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第52-53页 |
| 1）参加的学术交流与科研项目 | 第52页 |
| 2）发表的学术论文及工作论文 | 第52-53页 |
