| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·现实意义 | 第9-10页 |
| ·理论意义 | 第10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-18页 |
| ·风险传染的存在性 | 第10-11页 |
| ·银行风险传染的渠道 | 第11-13页 |
| ·银行间市场网络 | 第13-15页 |
| ·银行间市场风险传染的实证研究 | 第15-18页 |
| ·小结 | 第18页 |
| ·本文的研究内容及框架 | 第18-19页 |
| ·本文的创新点 | 第19-20页 |
| 2 银行间风险传染的相关内容 | 第20-25页 |
| ·银行间风险传染的界定 | 第20-21页 |
| ·银行风险的定义和分类 | 第20页 |
| ·银行间风险传染的定义 | 第20-21页 |
| ·银行间风险传染效应 | 第21页 |
| ·我国银行间风险传染的渠道 | 第21-22页 |
| ·银行间市场的网络结构分析 | 第22-25页 |
| 3 银行间市场风险传染测度模型 | 第25-32页 |
| ·引言 | 第25-26页 |
| ·模型的假设前提 | 第26页 |
| ·模拟银行间市场交易双方完整信息 | 第26-29页 |
| ·构建双边风险敞口矩阵 | 第26-27页 |
| ·求解矩阵中的元素 | 第27-29页 |
| ·构造风险传染过程 | 第29-32页 |
| ·风险传导原理 | 第29-30页 |
| ·传染过程 | 第30-32页 |
| 4 基于同业拆借和同业存放数据的银行间市场风险传染实证分析 | 第32-46页 |
| ·数据来源及具体操作过程 | 第32页 |
| ·传染效应分析 | 第32-44页 |
| ·风险传染效应的静态分析 | 第33-40页 |
| ·风险传染效应的动态分析 | 第40-44页 |
| ·小结 | 第44-46页 |
| 5 抑制银行间市场风险传染的政策建议 | 第46-49页 |
| ·事前控制阶段 | 第46-47页 |
| ·事后修复阶段 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 附录A | 第56-62页 |
| 附录B | 第62-64页 |