| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·组合投资理论与方法研究近年来受到关注 | 第12-13页 |
| ·深入研究考虑心理账户的组合投资模型的必要性 | 第13-14页 |
| ·问题的提出 | 第14-15页 |
| ·需要研究考虑决策者心理行为因素的组合投资 | 第14-15页 |
| ·如何构建考虑心理账户的组合投资模型 | 第15页 |
| ·研究目标与研究意义 | 第15-16页 |
| ·研究目标 | 第15-16页 |
| ·研究意义 | 第16页 |
| ·研究内容、研究思路与研究方法 | 第16-18页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·本文章节安排 | 第18-21页 |
| 第2章 证券组合投资研究的文献综述 | 第21-29页 |
| ·文献检索情况概述 | 第21-22页 |
| ·文献检索范围分析 | 第21页 |
| ·相关文献情况分析 | 第21-22页 |
| ·关于现代证券组合投资理论与模型研究 | 第22-24页 |
| ·资产组合理论 | 第22-23页 |
| ·资本资产定价模型 | 第23-24页 |
| ·套利定价理论 | 第24页 |
| ·关于行为证券组合投资模型研究 | 第24-26页 |
| ·考虑单个心理账户的证券组合投资 | 第24-25页 |
| ·考虑多个心理账户的证券组合投资 | 第25-26页 |
| ·已有文献的贡献与不足 | 第26-28页 |
| ·主要贡献 | 第26-27页 |
| ·不足之处 | 第27页 |
| ·对本文研究问题的启示 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 考虑心理行为的证券组合投资研究的理论基础 | 第29-42页 |
| ·马克维兹投资组合理论 | 第29-32页 |
| ·马克维兹投资组合理论的提出与发展 | 第29-30页 |
| ·马克维兹投资组合模型的假设基础 | 第30页 |
| ·马克维兹投资组合模型 | 第30-32页 |
| ·心理账户 | 第32-34页 |
| ·心理账户的概念与发展 | 第32-33页 |
| ·心理账户的应用 | 第33-34页 |
| ·前景理论 | 第34-38页 |
| ·原始前景理论 | 第34-37页 |
| ·累积前景理论 | 第37-38页 |
| ·行为投资组合理论 | 第38-41页 |
| ·Safety-First投资组合理论 | 第38-39页 |
| ·SP/A投资组合理论 | 第39页 |
| ·Behavioral Portfolio Theory | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 考虑单个心理账户的证券组合投资模型 | 第42-50页 |
| ·问题描述 | 第42页 |
| ·考虑单个心理账户的证券组合投资模型的构建 | 第42-44页 |
| ·构建模型的假设条件 | 第42-43页 |
| ·证券组合投资模型的建立 | 第43-44页 |
| ·模型的求解 | 第44-46页 |
| ·计算各个证券的前景值 | 第44-45页 |
| ·将概率约束转化为线性约束 | 第45页 |
| ·最优组合投资方案的求解 | 第45-46页 |
| ·算例分析 | 第46-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 考虑多个心理账户的证券组合投资模型 | 第50-61页 |
| ·问题的描述 | 第50-51页 |
| ·考虑多个心理账户的证券组合投资模型的构建 | 第51-53页 |
| ·构造模型的假设条件 | 第51页 |
| ·证券组合投资模型的建立 | 第51-53页 |
| ·模型的求解 | 第53-54页 |
| ·计算各个证券的前景值 | 第53-54页 |
| ·概率约束转化为线性约束 | 第54页 |
| ·最优证券组合投资方案的求解 | 第54页 |
| ·算例分析 | 第54-59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 第6章 结论与展望 | 第61-64页 |
| ·本文的主要研究成果及结论 | 第61-62页 |
| ·本文的研究局限 | 第62页 |
| ·今后研究工作展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 作者简介 | 第71-72页 |