| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·课题背景和意义 | 第10-11页 |
| ·相关文献研究综述 | 第11-15页 |
| ·研究框架和研究方法 | 第15-16页 |
| ·创新与不足 | 第16-18页 |
| 第2章 中小企业信贷资产证券化理论依据及其风险管理探析 | 第18-29页 |
| ·中小企业信贷资产证券化的集合内涵解析 | 第18-21页 |
| ·银行传统信贷对中小企业融资的约束 | 第18-20页 |
| ·中小企业集合融资体对传统信贷约束的突破 | 第20-21页 |
| ·中小企业信贷资产证券化的集合融资本质 | 第21页 |
| ·中小企业信贷资产证券化的运作原理剖析 | 第21-22页 |
| ·中小企业信贷资产证券化融资的操作流程 | 第22-23页 |
| ·中小企业信贷资产池风险管理模型 | 第23-28页 |
| ·现代信用风险度量方法 | 第24-25页 |
| ·本文选用风险度量模型概述及其适用性分析 | 第25-28页 |
| ·构建因子Copula风险度量模型的基本步骤 | 第28页 |
| 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 银行对中小企业贷款池资产的筛选与组合 | 第29-43页 |
| ·银行对中小企业信贷资产的组合方式探析 | 第29-31页 |
| ·可借鉴的贷款池资产组合方式 | 第29-30页 |
| ·中小企业信贷资产池的组合模式初探 | 第30-31页 |
| ·基于风险因素考量的筛选指标体系建立 | 第31-37页 |
| ·资产证券化模式下影响中小企业违约的风险因素 | 第31页 |
| ·指标体系设置原则 | 第31-32页 |
| ·可借鉴的评级指标体系分析 | 第32-33页 |
| ·贷款池筛选指标体系的建立 | 第33-37页 |
| ·资产证券化模式下中小企业的筛选过程设计 | 第37-39页 |
| ·贷款池资产组合权重的合理配置 | 第39-42页 |
| ·BSV模型的适用性分析 | 第39-40页 |
| ·基于行业驱动的BSV模型对贷款池组合权重的确定 | 第40-42页 |
| 本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 基于因子Copula模型的贷款池违约风险度量 | 第43-51页 |
| ·组建中小企业信贷资产证券化多银行贷款池 | 第43-44页 |
| ·贷款池单笔信贷资产违约概率的测算依据 | 第44页 |
| ·基于正态Copula函数的贷款池组合违约风险度量 | 第44-48页 |
| ·提炼适合的风险因子组建因子函数 | 第44-45页 |
| ·求解单笔贷款违约概率的边缘分布 | 第45-46页 |
| ·多因子正态Copula模型的构建 | 第46-48页 |
| ·多因素copula模型的简单数值分析 | 第48-50页 |
| ·模型各参数取值说明 | 第48-49页 |
| ·数值运算结果分析 | 第49-50页 |
| 本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 基于正态Copula函数的实例验证 | 第51-61页 |
| ·浙元2008-1中小企业贷款资产支持证券的数据分析 | 第51-54页 |
| ·交易结构分析 | 第51-52页 |
| ·内外部信用增级方式分析 | 第52页 |
| ·贷款池资产特征分析 | 第52-54页 |
| ·对正态Copula函数设定的实例验证 | 第54-60页 |
| ·马尔可夫链构建连续信用风险转移矩阵 | 第55-57页 |
| ·从信用风险转移矩阵导出信用曲线 | 第57-58页 |
| ·确定Spearman秩相关系数rho | 第58-60页 |
| ·高斯Copula函数拟合联合违约密度分布及结论 | 第60页 |
| 本章小结 | 第60-61页 |
| 第6章 完善贷款池风险管理的政策建议 | 第61-65页 |
| ·我国组建中小企业信贷资产池可能存在的障碍分析 | 第61-62页 |
| ·提升贷款池风险管理能力的政策建议 | 第62-65页 |
| ·建立地区性中小企业信息数据库加强资产池信息披露 | 第62-63页 |
| ·制订多银行收益与风险分担机制提高融资效率 | 第63页 |
| ·政府介入为中小企业信贷资产增信 | 第63-64页 |
| ·完善信贷资产证券化业务的外部环境 | 第64-65页 |
| 结论与展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 附录 | 第69-80页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
