| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·选题依据和研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究现状 | 第11-13页 |
| ·国外相关研究 | 第11-12页 |
| ·国内相关研究 | 第12-13页 |
| ·论文的结构安排及创新 | 第13-15页 |
| 第二章 Copula 连接函数的相关理论与性质 | 第15-33页 |
| ·Copula 连接函数定义与性质 | 第15-18页 |
| ·二元 Copula 函数的定义及性质 | 第15-16页 |
| ·多元 Copula 函数的定义及性质 | 第16-18页 |
| ·常用的 Copula 函数 | 第18-22页 |
| ·正态 Copula 函数(Gaussian Copula) | 第18页 |
| ·t-Copula 函数(Student’s Copula) | 第18-19页 |
| ·阿基米德族 Copula 函数(Archimedean Copula) | 第19-20页 |
| ·极值 Copula 函数(Extreme value Copula) | 第20-21页 |
| ·其他类型的 Copula 函数 | 第21-22页 |
| ·基于 Copula 函数的相依性测度 | 第22-31页 |
| ·Pearson’s 线性相关系数 | 第22-23页 |
| ·秩相关系数 | 第23-25页 |
| ·尾部相关系数 | 第25-31页 |
| ·Copula 函数单调变换定理 | 第31页 |
| ·本章小结 | 第31-33页 |
| 第三章 Copula 函数建模方法研究 | 第33-43页 |
| ·Copula 函数的参数估计方法 | 第33-38页 |
| ·精确极大似然估计（EML 估计） | 第33-34页 |
| ·分步估计(IFM 估计) | 第34页 |
| ·半参数估计（SP 估计） | 第34-36页 |
| ·Genest&Rivest 估计法 | 第36页 |
| ·几种参数估计法比较 | 第36-38页 |
| ·最优 Copula 函数的选择 | 第38-40页 |
| ·AIC 准则 | 第39-40页 |
| ·最小L2 范数选择原理 | 第40页 |
| ·Copula 函数的拟合优度检验 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第四章 Copula 理论在高频金融数据上的应用 | 第43-58页 |
| ·样本数据的描述 | 第43-46页 |
| ·边缘分布函数的选取 | 第46-49页 |
| ·选取适当的 Copula 函数 | 第49-50页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第50-54页 |
| ·Copula 模型评价和结论 | 第54-57页 |
| ·模型拟合优度检验 | 第54-57页 |
| ·结论 | 第57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第五章 总结与展望 | 第58-60页 |
| ·论文总结 | 第58-59页 |
| ·展望 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第65-66页 |
