| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-16页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·保险与金融领域的重尾现象研究 | 第10-13页 |
| ·重尾分布 | 第13页 |
| ·稳定分布 | 第13-14页 |
| ·研究内容和方法 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·文章的创新之处与不足之处 | 第15-16页 |
| ·文章的创新之处 | 第15页 |
| ·文章的不足之处 | 第15-16页 |
| 第二章 重尾索赔下保险公司的经营稳健性分析 | 第16-22页 |
| ·破产概率 | 第16-17页 |
| ·索赔额服从EXP(B)与PARETO、WEIBULL分布下的破产概率比较 | 第17-22页 |
| 第三章 重尾场合下金融市场的风险度量研究 | 第22-28页 |
| ·传统VAR估计的缺陷 | 第22-23页 |
| ·基于极值理论的VAR估计 | 第23-28页 |
| ·极值理论的POT模型 | 第23-25页 |
| ·阈值选取与参数估计 | 第25-26页 |
| ·VaR的计算 | 第26-28页 |
| 第四章 不同理论视角下的重尾现象研究 | 第28-38页 |
| ·长期资本管理公司的模型缺陷 | 第28-29页 |
| ·流动性黑洞理论视角 | 第29-32页 |
| ·流行性市场中的正反馈机制 | 第29-30页 |
| ·流动性黑洞视角下重尾现象的机理分析 | 第30-32页 |
| ·非线性视角 | 第32-38页 |
| ·非线性动力学系统 | 第32-36页 |
| ·非线性视角下的重尾现象机理分析 | 第36-38页 |
| 第五章 重尾现象的统计学描述方法 | 第38-47页 |
| ·中心极限定理 | 第38-39页 |
| ·重尾分布 | 第39-40页 |
| ·稳定分布 | 第40-47页 |
| ·广义中心极限定理 | 第40-43页 |
| ·稳定分布的推导 | 第43-45页 |
| ·稳定分布实证拟合可行性 | 第45-47页 |
| 第六章 重尾现象的稳定分布拟合 | 第47-58页 |
| ·重尾性检测 | 第47-54页 |
| ·描述性统计 | 第48-51页 |
| ·Q-Q图 | 第51-54页 |
| ·稳定分布拟合 | 第54-58页 |
| ·稳定分布参数估计 | 第54-55页 |
| ·稳定分布拟合 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录 | 第62-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |