| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-18页 |
| 第一节 研究背景 | 第9-10页 |
| 第二节 研究意义 | 第10页 |
| 第三节 文献综述 | 第10-14页 |
| 第四节 研究内容 | 第14-16页 |
| 第五节 本文创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 基金业绩评价理论基础 | 第18-29页 |
| 第一节 现代投资理论基础 | 第18-21页 |
| 第二节 传统基金业绩评价指标 | 第21-23页 |
| 第三节 基于VaR的基金业绩评价指标 | 第23-29页 |
| 第三章 研究样本、无风险利率及市场基准的选取 | 第29-33页 |
| 第一节 样本的选取 | 第29-31页 |
| 第二节 无风险收益率的确定 | 第31-32页 |
| 第三节 市场基准的选取 | 第32-33页 |
| 第四章 我国开放式基金业绩的实证分析 | 第33-47页 |
| 第一节 我国开放式基金的基本表现及检验 | 第33-36页 |
| 第二节 基于GARCH模型的VaR计算 | 第36-40页 |
| 第三节 开放式基金业绩评价的实证结果及分析 | 第40-45页 |
| 第四节 本章小结 | 第45-47页 |
| 第五章 不同市场类型下基金业绩的实证研究 | 第47-58页 |
| 第一节 牛市下开放式基金业绩评价的实证结果及分析 | 第47-50页 |
| 第二节 熊市下开放式基金业绩评价的实证结果及分析 | 第50-52页 |
| 第三节 震荡市下开放式基金业绩评价的实证结果及分析 | 第52-55页 |
| 第四节 不同阶段开放式基金业绩评价结果的综合分析 | 第55-56页 |
| 第五节 本章小结 | 第56-58页 |
| 第六章 开放式基金选股择时能力的分析 | 第58-70页 |
| 第一节 开放式基金选股择时能力的评价模型 | 第58-62页 |
| 一、TM模型和HM模型 | 第58-60页 |
| 二、择时能力的评价模型——非参数模型 | 第60-62页 |
| 第二节 实证分析 | 第62-69页 |
| 一、基于TM模型和HM模型的实证分析 | 第62-66页 |
| 二、基于非参数模型的实证分析 | 第66-69页 |
| 第三节 本章小结 | 第69-70页 |
| 第七章 结论与展望 | 第70-73页 |
| 第一节 研究总结 | 第70-71页 |
| 第二节 本文局限和展望 | 第71-73页 |
| 一、本文的局限 | 第71-72页 |
| 二、展望 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |