中国ETF市场风险度量与业绩评价研究--基于VaR和ES

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
第一章 绪论	第8-15页
第一节 选题背景和研究意义	第8-10页
第二节 文献综述	第10-14页
第三节 研究思路	第14-15页
第二章 ETF概述	第15-19页
第一节 ETF分类	第15-16页
第二节 ETF的特点	第16-17页
第三节 发展ETF的意义	第17-19页
第三章 VaR模型和ES模型研究	第19-27页
第一节 VaR模型的基础理论	第19-24页
第二节 ES模型的基础理论	第24-27页
第四章 WDKLL方法和样条SV模型简介	第27-38页
第一节 WDKLL方法的理论基础与估计方法	第27-30页
第二节 样条SV模型概述与估计方法	第30-38页
第五章 ETF市场风险度量的实证研究	第38-54页
第一节 数据的选取	第38-39页
第二节 数据特征分析	第39-43页
第三节 模型实证结果与分析	第43-54页
第六章 基金业绩评价	第54-59页
第一节 基金评价指标RAROC简介	第54-55页
第二节 实证及结果分析	第55-59页
第七章 结论	第59-62页
第一节 研究结论	第59-60页
第二节 不足与改进之处	第60-62页
参考文献	第62-65页
附录 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录	第65-66页
致谢	第66-67页