| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 第一章 引言 | 第13-28页 |
| 第一节 研究背景 | 第13-14页 |
| 第二节 股指期货的概述与指标选取 | 第14-26页 |
| ·股指期货的产生和发展 | 第15-16页 |
| ·我国股指期货的发展 | 第16-18页 |
| ·股指期货的概念和特点 | 第18-21页 |
| ·股指期货的功能 | 第21-22页 |
| ·构成标的指数的选取 | 第22-23页 |
| ·标的指数的计算及调整规则 | 第23-24页 |
| ·合约条款 | 第24-26页 |
| 第四节 创新点及不足 | 第26-28页 |
| ·创新点 | 第26-27页 |
| ·不足 | 第27-28页 |
| 第二章 文献综述 | 第28-43页 |
| 第一节 股指期货对现货市场波动性的影响 | 第28-33页 |
| ·股指期货增强股市波动性 | 第28-29页 |
| ·股指期货降低股市波动性 | 第29-31页 |
| ·股指期货不影响股市波动性 | 第31-32页 |
| ·研究现状评述 | 第32-33页 |
| 第二节 股指期货与现货的领先滞后关系 | 第33-36页 |
| ·期货市场领先于现货市场 | 第33-34页 |
| ·期货市场滞后于现货市场 | 第34-35页 |
| ·期货市场与现货市场相互引导或者相互独立 | 第35-36页 |
| ·研究现状评述 | 第36页 |
| 第三节 股指期货的价格发现功能 | 第36-39页 |
| ·国外研究现状 | 第36-38页 |
| ·国内研究现状 | 第38-39页 |
| ·研究现状评述 | 第39页 |
| 第四节 股指期货的到期日效应 | 第39-42页 |
| ·国外的研究现状 | 第39-41页 |
| ·国内研究现状 | 第41-42页 |
| ·研究现状评述 | 第42页 |
| 第五节 本章小结 | 第42-43页 |
| 第三章 股指期货对股市波动性的影响 | 第43-60页 |
| 第一节 股指期货对股市波动性的影响机制 | 第44-46页 |
| ·股指期货对个股股价波动性的影响机制 | 第44-45页 |
| ·股指期货对市场整体波动性的影响机制 | 第45-46页 |
| 第二节 股指期货对个股股价波动性影响实证研究 | 第46-52页 |
| ·模型的选取 | 第46-48页 |
| ·样本来源 | 第48-49页 |
| ·实证检验 | 第49-52页 |
| 第三节 股指期货对现货市场整体波动性的影响 | 第52-58页 |
| ·模型的选取 | 第52-53页 |
| ·样本来源 | 第53-54页 |
| ·实证检验 | 第54-58页 |
| 第四节 本章小结 | 第58-60页 |
| 第四章 股指期货与现货的领先滞后关系研究 | 第60-79页 |
| 第一节 模型介绍及选取 | 第60-64页 |
| ·ARCH 模型和 GARCH 模型 | 第60-62页 |
| ·多元 GARCH 模型 | 第62-63页 |
| ·常相关多元 GARCH 模型 | 第63页 |
| ·动态多元 GARCH 模型 | 第63-64页 |
| 第二节 数据选取及分析 | 第64-70页 |
| ·样本选取 | 第64-65页 |
| ·描述性统计与相关系数 | 第65-66页 |
| ·平稳性检验与协整检验 | 第66-70页 |
| 第三节 股指期货与沪深 300 指数领先滞后实证分析 | 第70-77页 |
| ·股指期货是否对沪深 300 指数有领先效应 | 第71页 |
| ·沪深 300 指数是否对股指期货有领先效应 | 第71-72页 |
| ·股指期货是否对沪深 300 指数的领先效应分析 | 第72-77页 |
| 第四节 本章小结 | 第77-79页 |
| 第五章 股指期货的日内价格发现机制 | 第79-102页 |
| 第一节 期货价格发现的理论界定 | 第79-82页 |
| 第二节 期货市场价格发现的原因 | 第82-88页 |
| ·市场交易制度的特点 | 第82-84页 |
| ·交易成本的影响 | 第84-86页 |
| ·信息传递机制 | 第86-88页 |
| 第三节 模型与样本 | 第88-89页 |
| ·模型的选取 | 第88页 |
| ·样本的选取 | 第88-89页 |
| 第四节 实证检验 | 第89-99页 |
| ·描述性统计分析 | 第89-90页 |
| ·单整与协整检验 | 第90-91页 |
| ·价格发现模型 | 第91-99页 |
| 第五节 本章小结 | 第99-102页 |
| 第六章 股指期货的到期日效应 | 第102-127页 |
| 第一节 股指期货到期日效应成因 | 第102-112页 |
| ·股指期货到期日效应的产生的直接原因 | 第103-105页 |
| ·股指期货到期日效应的影响因素 | 第105-112页 |
| 第二节 模型和样本的选取 | 第112-115页 |
| ·现货交易量模型检验采用的模型 | 第112-113页 |
| ·价格效应检验模型 | 第113-114页 |
| ·现货价格波动效应检验模型 | 第114-115页 |
| ·样本来源 | 第115页 |
| 第三节 实证检验 | 第115-118页 |
| ·现货交易量效应检验结果与分析 | 第115-116页 |
| ·价格效应检验检验结果与分析 | 第116-117页 |
| ·现货价格波动效应检验结果与分析 | 第117-118页 |
| 第四节 实证结果的国际比较 | 第118-125页 |
| ·各国股指期货合约的介绍 | 第118-120页 |
| ·不同国家股指期货的到期日效应研究结果对比 | 第120-125页 |
| 第五节 本章小结 | 第125-127页 |
| ·沪深 300 指数期货到期日效应的检验结果 | 第125页 |
| ·同国际上其他发达市场到期日效应的对比结论 | 第125-127页 |
| 第七章 结论与政策建议 | 第127-131页 |
| 第一节 本文主要结论 | 第127-128页 |
| 第二节 政策建议 | 第128-131页 |
| 参考文献 | 第131-137页 |
| 致谢 | 第137-139页 |
| 个人简历及博士期间科研成果 | 第139-140页 |