| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1. 导论 | 第9-14页 |
| ·研究的背景 | 第9-10页 |
| ·研究的意义 | 第10-12页 |
| ·研究的难点与创新 | 第12页 |
| ·论文的结构与不足 | 第12-14页 |
| 2. 文献综述 | 第14-27页 |
| ·巨灾与巨灾风险 | 第14-15页 |
| ·巨灾联系产品的定价 | 第15-23页 |
| ·巨灾保险的费率厘定 | 第15-18页 |
| ·巨灾债券定价研究 | 第18-22页 |
| ·巨灾期权的定价研究 | 第22-23页 |
| ·蒙特卡罗方法定价研究 | 第23-24页 |
| ·巨灾补偿基金研究 | 第24-27页 |
| 3. 蒙特卡罗方法的原理与应用 | 第27-35页 |
| ·蒙特卡罗方法的原理 | 第27-28页 |
| ·蒙特卡罗方法的误差与修正 | 第28-32页 |
| ·蒙特卡罗方法的误差 | 第28-29页 |
| ·蒙特卡罗方法误差的修订 | 第29-32页 |
| ·蒙特卡罗模拟的步骤与优点 | 第32-33页 |
| ·蒙特卡罗模拟的步骤 | 第32页 |
| ·蒙特卡罗方法的优点 | 第32-33页 |
| ·蒙特卡罗方法的应用 | 第33-35页 |
| 4. 巨灾产品定价的经典模型及评述 | 第35-43页 |
| ·巨灾债券精算定价模型 | 第35-37页 |
| ·巨灾债券精算定价模型概览 | 第35-36页 |
| ·巨灾债券精算定价模型评析 | 第36-37页 |
| ·巨灾债券保险模型的参考意义 | 第37页 |
| ·Henry Louberge巨灾债券定价模型 | 第37-40页 |
| ·Henry Louberge巨灾债券定价模型的内容 | 第38页 |
| ·Henry Louberge巨灾债券定价模型评价 | 第38-39页 |
| ·Henry Louberge模型对巨灾补偿基金定价的启示 | 第39-40页 |
| ·归纳定价模型 | 第40-43页 |
| ·归纳定价模型的内容 | 第40-41页 |
| ·归纳定价模型的评述 | 第41页 |
| ·归纳定价模型对巨灾补偿基金定价模型的借鉴 | 第41-43页 |
| 5. 巨灾补偿基金的定价模型研究 | 第43-56页 |
| ·巨灾补偿基金的设计及影响定价的因素 | 第43-45页 |
| ·巨灾区划的划分 | 第45-47页 |
| ·巨灾补偿基金的折现率 | 第47-53页 |
| ·利率的期限结构理论 | 第48-50页 |
| ·利率的期限结构模型 | 第50-51页 |
| ·应用蒙特卡罗方法模拟利率路径 | 第51-53页 |
| ·巨灾补偿基金定价模型 | 第53-56页 |
| 6. 巨灾补偿基金定价模型实证 | 第56-61页 |
| 7. 总结 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第70页 |
