| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究目的与意义 | 第12-13页 |
| ·研究思路 | 第13-14页 |
| ·论文基本结构 | 第14-15页 |
| ·创新之处与不足 | 第15-17页 |
| 2. 一般理论与文献综述 | 第17-24页 |
| ·西方成熟金融市场外汇衍生品推出对外汇价格和现货市场的影响研究 | 第17-19页 |
| ·新兴市场国家离岸外汇衍生品对其外汇市场及外汇汇率的影响研究 | 第19-22页 |
| ·离岸交易所货币外汇期货和期权 | 第20-21页 |
| ·场外交易的无本金交割远期市场 | 第21-22页 |
| ·印度卢比外汇衍生品市场对现货市场及卢比汇率的影响研究 | 第22页 |
| ·评述 | 第22-24页 |
| 3. 全球外汇衍生品市场概况 | 第24-36页 |
| ·产生的原因与背景 | 第24-25页 |
| ·外汇衍生产品交易市场划分 | 第25页 |
| ·外汇衍生品交易品种概况 | 第25-28页 |
| ·全球外汇衍生品市场最新发展概况 | 第28-36页 |
| 4. 印度外汇及衍生品市场概况 | 第36-47页 |
| ·印度汇率制度 | 第36-38页 |
| ·印度汇率制度改革的背景和历程 | 第36-38页 |
| ·印度汇率制度改革的具体做法 | 第38页 |
| ·印度外汇交易市场运行情况 | 第38-41页 |
| ·印度外汇衍生品市场概况 | 第41-47页 |
| ·印度外汇衍生品市场整体结构 | 第41-42页 |
| ·衍生品市场监管框架 | 第42-43页 |
| ·印度外汇衍生品市场规模 | 第43-44页 |
| ·印度外汇衍生品OTC市场 | 第44页 |
| ·印度外汇衍生品交易所市场 | 第44-45页 |
| ·以无本金交割远期为代表的印度卢比离岸外汇衍生品市场概况 | 第45-47页 |
| 5. 印度外汇期货的推出对即期汇率波动的影响分析 | 第47-65页 |
| ·实证思路与目标 | 第47-48页 |
| ·实证方法 | 第48-52页 |
| ·GRACH族模型 | 第48-50页 |
| ·风险测算VaR模型 | 第50-52页 |
| ·数据选取与分析 | 第52-59页 |
| ·数据选取 | 第52-54页 |
| ·数据处理与描述 | 第54-59页 |
| ·实证检验与分析 | 第59-65页 |
| ·外汇期货推出对现货价格波动的影响分析 | 第59-62页 |
| ·基于GARCH模型VaR方法度量外汇市场风险变化研究 | 第62-65页 |
| 6. 结论与启示 | 第65-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 附录 | 第71-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-75页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第75页 |
