中国金融生态危机预警研究
| 致谢 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-15页 |
| 1 绪论 | 第15-57页 |
| ·研究背景 | 第15-18页 |
| ·国内外文献综述 | 第18-36页 |
| ·国内外金融生态相关研究现状及述评 | 第18-28页 |
| ·国内外危机预警相关研究现状及述评 | 第28-34页 |
| ·研究文献的综合评价 | 第34-36页 |
| ·基本概念的界定 | 第36-47页 |
| ·生态系统与金融生态 | 第36-39页 |
| ·金融生态危机与金融危机 | 第39-44页 |
| ·金融生态危机预警与预警协同 | 第44-47页 |
| ·研究框架及方法 | 第47-53页 |
| ·研究框架 | 第47-51页 |
| ·研究方法 | 第51-53页 |
| ·本文研究创新点 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 2 金融生态危机生成机理研究 | 第57-74页 |
| ·金融生态危机生成机理模型分析 | 第57-60页 |
| ·金融生态危机生成机理模型的构建 | 第57页 |
| ·金融生态危机模型构成要素影响机理分析 | 第57-60页 |
| ·金融生态基本构成要素及危机生成机理分析 | 第60-72页 |
| ·金融生态环境构成要素及危机生成机理分析 | 第60-64页 |
| ·金融生态主体构成要素及危机生成机理分析 | 第64-72页 |
| ·本章小结 | 第72-74页 |
| 3 金融生态危机压力指数与预警指标体系研究 | 第74-91页 |
| ·金融生态危机压力指数构建 | 第74-80页 |
| ·银行危机压力指数 | 第74-76页 |
| ·货币市场危机压力指数 | 第76-77页 |
| ·股票市场危机压力指数 | 第77-79页 |
| ·宏观经济危机压力指数 | 第79-80页 |
| ·金融生态危机预警指标体系构建 | 第80-89页 |
| ·指标体系设计原则 | 第80-82页 |
| ·金融生态危机预警指标的初选 | 第82-85页 |
| ·指标数据 Granger 的因果检验分析 | 第85-88页 |
| ·金融生态危机预警指标体系的构建 | 第88-89页 |
| ·本章小结 | 第89-91页 |
| 4 金融生态危机预警模型研究 | 第91-132页 |
| ·计量经济模型 | 第91-97页 |
| ·主成分（PCA）模型 | 第91-93页 |
| ·时间序列 ARMA 模型 | 第93-94页 |
| ·时间序列 ARIMA 模型 | 第94-96页 |
| ·因子分析（FA）模型 | 第96-97页 |
| ·子系统 PCA-ARIMA 预警模型 | 第97-122页 |
| ·银行危机预警模型 | 第97-105页 |
| ·货币市场危机预警模型 | 第105-111页 |
| ·股票市场危机预警模型 | 第111-116页 |
| ·宏观经济危机预警模型 | 第116-122页 |
| ·金融生态系统 FA—ARIMA 预警模型 | 第122-129页 |
| ·基于 FA 模型计算金融生态系统危机值 | 第122-124页 |
| ·金融生态系统危机值平稳性检验 | 第124-125页 |
| ·金融生态系统危机预警模型识别 | 第125-128页 |
| ·金融生态系统危机预警模型建立与检验 | 第128-129页 |
| ·基于 K-Means 聚类法的预警界限值确定 | 第129-131页 |
| ·K-Means 聚类法 | 第129页 |
| ·预警界限值输出 | 第129-131页 |
| ·本章小结 | 第131-132页 |
| 5 2011 年中国金融生态危机预警分析 | 第132-154页 |
| ·预警模型分析 | 第132-138页 |
| ·模型运算 | 第132-133页 |
| ·预警信号输出 | 第133-134页 |
| ·预警结果分析 | 第134-138页 |
| ·政策与建议 | 第138-153页 |
| ·改善金融生态环境 | 第139-143页 |
| ·降低金融生态主体风险 | 第143-148页 |
| ·加强预警协同管理 | 第148-153页 |
| ·本章小结 | 第153-154页 |
| 6 结论与展望 | 第154-158页 |
| ·主要结论 | 第154-156页 |
| ·展望 | 第156-158页 |
| 参考文献 | 第158-177页 |
| 作者简历 | 第177-178页 |
| 学位论文数据集 | 第178-179页 |
| 附件 | 第179页 |
