中国股指期货市场涨跌幅制度研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-12页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·研究方法 | 第8页 |
| ·研究视角和研究意义 | 第8-9页 |
| ·本文的创新点 | 第9-10页 |
| ·全文研究思路 | 第10-12页 |
| 第二章 国内外研究进展评述 | 第12-21页 |
| ·计算实验金融理论综述 | 第12-15页 |
| ·计算实验金融理论 | 第12-14页 |
| ·典型的计算实验金融平台 | 第14-15页 |
| ·涨跌停板幅度设置的研究综述 | 第15-17页 |
| ·国内外学者基于流动性的研究 | 第17-19页 |
| ·国内外学者基于波动性的研究 | 第19-21页 |
| 第三章 极值理论概述 | 第21-29页 |
| ·广义 Pareto 分布 | 第21-22页 |
| ·Pareto 模型的检验 | 第22-25页 |
| ·广义 Pareto 分布的估计 | 第25-29页 |
| 第四章 计算实验金融平台的仿真研究 | 第29-42页 |
| ·实验设计和指标选取 | 第29-31页 |
| ·基本模型介绍 | 第29-30页 |
| ·实验参数设置和数据选取 | 第30-31页 |
| ·实验指标选取 | 第31-32页 |
| ·流动性指标 | 第31-32页 |
| ·波动性指标 | 第32页 |
| ·实验结果分析 | 第32-41页 |
| ·流动性分析 | 第32-36页 |
| ·波动性分析 | 第36-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 基于 POT 极值理论的模型研究 | 第42-49页 |
| ·数据来源与处理 | 第42-43页 |
| ·期货收益分布特征分析 | 第43-44页 |
| ·阈值的选取 | 第44-46页 |
| ·参数估计与涨跌停幅度设置 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第六章 结论与展望 | 第49-51页 |
| ·本文主要成果及结论 | 第49-50页 |
| ·本文的不足和进一步研究方向 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第56-57页 |
| 参与的科研项目 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
