股指期货推出对股票市场影响的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外相关研究述评 | 第10-13页 |
| ·国外研究综述 | 第10-11页 |
| ·国内研究综述 | 第11-13页 |
| ·相关研究评价 | 第13页 |
| ·拟解决的关键问题、研究方法及主要内容 | 第13-15页 |
| ·拟解决的问题 | 第13页 |
| ·研究方法及主要内容 | 第13-15页 |
| 第2章 股指期货推出对中国股票市场影响定性分析 | 第15-31页 |
| ·股指期货的发展历程 | 第15-18页 |
| ·股指期货的定义 | 第15-17页 |
| ·股指期货的发展历程 | 第17-18页 |
| ·股指期货的特点 | 第18-24页 |
| ·中国沪深300指数及走势分析 | 第18-21页 |
| ·中国股指期货特点 | 第21-23页 |
| ·中国股指期货交易状况 | 第23-24页 |
| ·股指期货推出对中国股票市场波动性的影响 | 第24-28页 |
| ·股指期货对中国股票市场的价格发现功能 | 第28-30页 |
| ·价格发现功能的定义 | 第28页 |
| ·股指期货的价格发现功能 | 第28-30页 |
| ·定性分析小结 | 第30-31页 |
| 第3章 股指期货推出对中国股票市场影响实证分析 | 第31-49页 |
| ·数据的来源与处理 | 第31页 |
| ·实证分析方法的模型选取 | 第31-35页 |
| ·ADF平稳性检验 | 第31-32页 |
| ·VAR模型 | 第32-33页 |
| ·ARCH族模型 | 第33-35页 |
| ·股指期货的推出对中国股票市场波动性影响实证分析 | 第35-43页 |
| ·数据的描述性统计 | 第35-36页 |
| ·ARCH效应检验 | 第36-38页 |
| ·波动差异性检验 | 第38-41页 |
| ·非对称效应检验 | 第41-43页 |
| ·股指期货价格发现功能实证检验 | 第43-48页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第43-44页 |
| ·VAR模型的构建 | 第44-46页 |
| ·脉冲响应分析 | 第46-47页 |
| ·方差分解 | 第47-48页 |
| ·实证研究小结 | 第48-49页 |
| 第4章 结论 | 第49-55页 |
| ·主要研究结论 | 第49-50页 |
| ·论文的特色及创新之处 | 第50页 |
| ·相关建议 | 第50-53页 |
| ·政策建议 | 第50-51页 |
| ·对投资者的建议 | 第51-53页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第60页 |
